부실채권 늘고 충당금 여력 줄어…지방은행 건전성 관리 시험대
한은 연내 두 차례 금리 인상 전망…취약차주 상환 부담 확대 우려

지방은행들의 연체율과 고정이하여신(NPL)비율이 일제히 상승한 가운데 부실채권에 대응할 수 있는 손실흡수력은 오히려 약화된 것으로 나타났다. 시장에서는 한국은행이 이르면 다음 달 기준금리 인상에 나설 수 있다는 전망이 제기되면서 지방은행의 건전성 관리 부담이 더욱 커질 수 있다는 우려가 나온다.

27일 지방은행 4곳(BNK부산은행·경남은행, JB전북은행·광주은행)의 공시를 종합한 결과 올해 1분기 평균 연체율은 1.27%로 집계됐다. 이는 전년 동기(0.99%) 대비 0.28%포인트 상승한 수준이다.

은행별로는 부산은행의 연체율이 1.21%로 전년 동기(0.73%) 대비 0.48%포인트 오르며 상승 폭이 가장 컸다. 이어 경남은행 1.05%(0.37%포인트 상승), 광주은행 1.17%(0.20%포인트 상승), 전북은행 1.65%(0.06%포인트 상승) 순으로 나타났다. 4개 은행 모두 연체율이 1%를 웃돌았다.

고정이하여신비율(NPL비율)도 악화됐다. 올해 1분기 평균 NPL비율은 1.11%로 전년 동기(0.92%)보다 0.18%포인트 상승했다. NPL비율은 전체 대출 가운데 3개월 이상 연체돼 회수 가능성이 낮은 부실채권 비중을 의미한다.

전북은행의 NPL비율 상승 폭이 가장 컸다. 전북은행의 올해 1분기 NPL비율은 1.22%로 전년 동기(0.98%) 대비 0.24%포인트 상승했다. 이어 광주은행 1.00%(0.21%포인트 상승), 부산은행 1.26%(0.16%포인트 상승), 경남은행 0.94%(0.12%포인트 상승) 순으로 집계됐다.

건전성 지표가 악화되는 가운데 손실흡수력은 오히려 약화된 것으로 나타났다. 부실여신 대비 충당금 적립 수준을 나타내는 NPL커버리지비율은 평균 91.59%로 전년 동기(118.57%) 대비 26.99%포인트 하락했다.

NPL커버리지비율이 100%를 밑돈다는 것은 적립된 충당금 규모가 부실채권 규모에 미치지 못한다는 의미다. 부실채권은 늘고 충당금 적립 여력은 감소하면서 지방은행의 건전성 관리 부담도 확대되고 있다는 분석이 나온다.

지방은행 건전성 악화의 배경으로는 대출 포트폴리오 특성이 꼽힌다. 지방은행은 중소기업과 개인사업자 대출 비중이 상대적으로 높은데, 내수 부진과 고물가 장기화로 취약 업종을 중심으로 부실 위험이 확대되면서 건전성 지표에도 영향을 미친 것으로 풀이된다.

여기에 경기 둔화와 고금리 장기화로 취약차주의 상환 능력이 약화되면서 개인신용대출 건전성도 악화되는 추세다. 특히 가계여신 내 신용대출 비중이 상대적으로 높은 지방은행의 경우 관련 리스크 관리의 중요성이 더욱 커지고 있다는 지적이다.

임규환 예금보험공사 팀장은 “최근 내수 경기 둔화와 고금리 기조 장기화로 취약차주의 상환 여력이 한계에 직면하면서 개인신용대출 건전성이 지속적으로 악화되고 있다”며 “중·저신용자 대출 확대 등 포용금융 정책을 추진하는 과정에서도 신용평가모형(CSS) 고도화 등을 통해 심사 역량을 강화할 필요가 있다”고 말했다. 이어 “신용대출 부실 리스크가 지방은행 전반의 건전성 훼손으로 이어지지 않도록 변화 추이에 대한 지속적인 모니터링과 선제적 리스크 관리가 필요하다”고 덧붙였다.

문제는 향후 금리 경로다. 이미 건전성 지표가 악화된 상황에서 기준금리가 추가로 오를 경우 취약 차주의 이자 부담이 확대되면서 연체율 상승 압력이 커질 수 있기 때문이다.

다음 달 열리는 한국은행 금융통화위원회의 통화정책방향회의는 지방은행 건전성의 주요 변수로 꼽힌다. 기준금리 인상이 현실화될 경우 지역 중소기업과 자영업자 대출 비중이 높은 지방은행은 시중은행보다 더 큰 영향을 받을 수 있다는 관측이 나온다.

시장에서는 한국은행이 향후 기준금리 인상 사이클에 진입할 가능성에 주목하고 있다. 증권가에서는 이르면 7월 금융통화위원회를 첫 인상 시점으로 예상하는 의견도 제시되고 있다. 강승원 NH투자증권 연구원은 “금번 금통위에서 금리인상 소수의견 2명과 K-점도표 내 연내 2회 금리인상을 보는 위원의 수가 가장 많았던 것을 감안하면, 한국은행은 7월부터 인상을 시작해 분기당 1회 속도의 금리 인상을 단행해 나갈 것”이라고 말했다.

또 안예하 키움증권 연구원은 “신현송 한은 총재는 현재로서 성장과 물가, 금융안정 모두 금리 인상이 필요한 상황을 가리킨다고 언급하며 향후 인상을 예고했다”면서 “반도체 중심의 성장에 따른 낙수효과 등 내년 성장에 대한 눈높이 또한 높은 점을 감안해 올해 7, 10 월 인상 후 내년에도 인상 기조가 이어질 것으로 전망한다”고 밝혔다.

[CEO스코어데일리 / 이지원 기자 / easy910@ceoscore.co.kr]