4대금융 위험가중자산 모두 증가세…KB금융 최대·하나금융은 CET1 감소
하나금융, 중앙그룹 부도에 고정이하여신 확대…하반기 건전성 관리 부담↑

올 상반기 기준 4대 금융지주(KB·신한·하나·우리금융)의 위험가중자산(Risk-Weighted Asset·RWA) 규모가 모두 전년 말 대비 증가했다.

위험가중자산은 금융사가 보유한 자산에 위험도에 따라 산정된 가중치를 적용해 합산한 자산 규모다. 일반적으로 위험가중자산이 증가할수록 동일한 자본 규모에서는 자본건전성에 부담으로 작용한다.

물론 같은 기간 보통주자본비율(CET1)은 안정적 수준인 13%를 웃돌고 있어 당장 위기 상황으로 번질 가능성은 낮다. 다만 일부 금융사는 CET1도 감소하며 자본건전성에 일부 영향을 받은 것으로 풀이된다.

29일 각 금융지주에 따르면 올 상반기 4대 금융지주의 위험가중자산 규모는 모두 전년 말 대비 증가한 것으로 나타났다.

금융사별로 보면 KB금융이 전년 말(357조원) 대비 3.6% 증가한 370조원으로 위험가중자산 규모가 가장 컸다.

신한금융은 352조원에서 367조원으로 4.2% 늘었으며, 하나금융은 289조원에서 308조원으로 6.5% 증가해 4대 금융지주 가운데 가장 높은 증가율을 기록했다.

4대 금융지주 가운데 위험가중자산 규모가 가장 적은 우리금융은 234조원에서 245조원으로 4.4% 증가한 것으로 공시됐다.

위험가중자산 증가는 은행의 가계·기업대출 증가와 시장위험 확대 등이 복합적으로 영향을 미친 것으로 풀이된다.

이양수 국민의힘 의원이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면, 올 상반기 말 기준 5대 시중은행(KB국민·신한·우리·하나·NH농협은행)의 기타대출은 지난해 말 대비 3조4658억원 증가한 것으로 집계됐다. 이는 각 은행이 올 초 금융당국에 제출했던 증가 목표치(1조924억원)의 3배에 달한다.

여기에 생산적 금융 강화 기조로 중소기업 대출이 크게 늘면서 연체율 또한 리스크로 작용하고 있다는 우려도 나온다. 4대 금융그룹의 2분기 말 중소기업대출 연체율 평균은 0.55%로, 지난 2017년 1분기 말(0.59%) 이후 9년 만에 최고치를 기록했다.

아울러 고환율 국면과 일부 기업의 회생 신청 등으로 은행권의 고정이하여신이 증가한 점도 영향을 준 것으로 보인다.

다만 개별 금융사의 자본건전성은 자산 규모 등을 종합적으로 감안해야 한다. 위험가중자산과 함께 자본건전성을 보여주는 핵심 지표인 CET1은 4대 금융지주 모두 양호한 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났다. 국내 금융사의 경우 CET1 13% 이상을 안정적인 수준으로 평가한다.

상반기 기준 4대 금융지주의 CET1은 KB금융이 13.74%, 신한금융 13.43%, 하나금융 13.21%, 우리금융 13.70%로 모두 13%를 웃돌았다.

다만 전년 말 대비해서는 감소한 금융사도 있었다. KB금융은 0.08%포인트 증가했고, 하나금융은 0.17%포인트 상승했지만 4대 금융지주 가운데 가장 낮은 CET1 수준을 기록했다.

특히 하나금융은 위험가중자산도 전년 말 대비 가장 큰 폭으로 증가한 만큼 건전성 부담이 가장 컸던 것으로 풀이된다. 실제로 하나금융의 상반기 말 기준 고정이하여신 규모는 4조2450억원으로 전년 말 대비 34.8% 증가한 것으로 집계됐다.

건전성 지표 악화는 상반기 중앙그룹 부도에 따른 영향이 결정적이었던 것으로 보인다. 아울러 환율 상승과 두나무 지분 투자 등에 따라 위험가중자산이 증가했다는 설명이다.

박종무 하나금융 최고재무책임자(CFO)는 상반기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “특정 대기업의 기업회생 신청으로 약 4200억원의 신규 고정이하여신이 일시에 증가하며 관련 지표가 큰 폭으로 변동했다”고 설명했다.

[CEO스코어데일리 / 박예슬 기자 / ruthy@ceoscore.co.kr]