KB국민은행 ‘BIS비율’ 시중은행 유일 하락

KB국민은행(행장 허 인)이 늘어난 위험가중자산 때문에 시중은행에서 유일하게 국제결제은행(BIS)기준 자기자본비율이 하락했다.

7일 KB국민은행 등 주요 시중은행 사업보고서에 따르면 지난해 3분기 국민은행 BIS비율은 15.71%로 전년 동기 16.18% 대비 0.47% 포인트 하락했다. 국민은행 BIS비율은 △17년 4분기 16.01% △18년 1분기 15.81% △18년 2분기 15.92% 등으로 하락하는 추세다.

KB국민·신한·KEB하나·우리·NH농협·IBK기업 등 시중 6대 은행 가운데 BIS비율이 하락한 것은 국민은행이 유일했다.

신한은행 BIS비율은 같은 기간 16.06%에서 16.41%로 상승했다. 우리은행도 17년 3분기 15.20%이던 BIS비율을 지난해 3분기 15.87%로 개선했다. 하나은행도 같은 기간 BIS비율을 16.11%에서 16.51%로 올렸다. 농협은행은 15.11%에서 15.53%로 BIS비율을 개선했으며 기업은행 BIS비율도 14.26%에서 14.57%로 높아졌다.

BIS비율 상승 원인은 자기자본이 줄어들거나 위험가중자산이 늘어나기 때문이다. BIS비율은 은행의 건전성·안전성 확보를 위해 마련된 국제적 기준으로 자기자본을 위험가중자산으로 나눈 뒤 100을 곱해 산출된다. 금융당국은 은행에게 BIS비율을 8%이상으로 유지할 것을 주문했다.

국민은행 BIS비율이 떨어진 이유는 타행보다 위험가중자산 증가폭이 컸기 때문이다. 지난해 3분기 국민은행 위험가중자산합계는 178조2546억 원으로 전년 동기 162조4549억 원 대비 9.7%(15조7997억 원) 증가했다.

국민은행 위험가중자산 증가폭은 같은 기간 △신한은행 163조 원→170조 원(4.2%↑) △우리은행 151조 원→154조 원(1.9%↑) △하나은행 163조 원→164조 원(0.6%↑) △농협은행 107조 원→109조 원(1.8%↑) △기업은행 158조 원→165조 원(4.4%↑) 등 타 은행보다 비교적 컸다.

국민은행을 비롯 시중은행의 지난해 위험가중자산이 높아진 이유는 원화대출규모가 상승했기 때문이다.

국민은행 원화대출금은 지난해 3분기 251조5914억 원으로 전년 동기 230조1144억 원 대비 9.3%(21조4770억 원) 늘어났다. 국민은행은 신한(204조 원), 우리(204조 원), 하나(199조 원), 농협(197조 원), 기업(190조 원)은행 등을 웃도는 원화대출금을 기록했다.

위험가중자산은 대출금, 미수금, 가지급금, 유가증권, 예치금 등 빌려준 돈을 자산유형별로 위험에 따라 다시 계산한 값이다. 빌려준 돈이 많아질수록 위험가중자산도 높아질 수밖에 없다.

새로 도입된 바젤Ⅲ 규제에 따라 후순위채무 자본인정금액이 감소한 부분도 BIS비율 하락에 영향을 줬다. 바젤Ⅲ 아래에서는 2013년 12월 이전 발행된 후순위채권, 조건부자본증권 등이 회계상 부적격자본증권인 부채성 자본으로 인식돼 일부금액이 자본인정금액에서 제외된다. 채권을 발행해 자본을 충당해도 규제 때문에 자기자본으로 반영되는 비율이 적어진다.

지난해 9월 13일 정부가 발표한 부동산대책 여파로 올해 원화대출 규모가 줄어들 것으로 관측되면서 국민은행의 위험가중자산 증가폭은 둔화될 것으로 전망된다. 국민은행은 BIS비율을 상승시켜야 하는 만큼 자기자본을 늘리는 시도를 지속할 것으로 예상된다.

국민은행은 지난해 4월, 11월에 총 6000억 원 규모로 원화 후순위채를 발행했고, 지난달 29일에는 10년 만기 4억5000만 달러(약 5038억 원) 규모 후순위 지속가능채권을 발행했다. 국민은행이 해외에서 후순위채를 발행하는 것은 처음이다.

국민은행 관계자는 “위험가중자산은 원화대출금이 늘어나면서 리스크가 반영돼 늘어난 것인 만큼 걱정할만한 수준은 아니다”라며 “바젤Ⅲ 도입 이후 과거 발행했던 후순위채 인정 비율이 줄어든 부분도 BIS비율 감소에 영향을 미쳤다”라고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 김민석 기자 / rimbaud1871@ceoscore.co.kr]

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