농협은행, 부실채권 대비 ‘만전’…자산건전성 높아져

NH농협은행(행장 이대훈)이 무수익여신을 줄이고 대손충당금을 효율적으로 조정하는 등 부실채권에 대비책을 마련하면서 자산건전성이 개선된 것으로 나타났다.

9일 NH농협금융지주 경영실적에 따르면 올해 1분기 농협은행의 무수익여신은 전년 동기 2조400억 원 대비 12.2%(2504억 원) 감소한 1조7896억 원으로 집계됐다. 무수익여신은 부실대출금과 부실지급보증금을 합친 것으로 통상 부실여신이나 부실채권으로 불린다.

농협은행의 무수익여신은 지난해부터 하향 곡선을 그려왔다. 무수익여신 규모는 △2018년 1분기, 2조400억 원 △2018년 2분기, 1조8559억 원 △2018년 3분기, 1조6903억 원 △2018년 4분기, 1조6209억 원 등을 기록했다.

이에 따라 1분기 농협은행의 무수익여신비율은 전년 동기 0.98% 대비 0.15%포인트 떨어진 0.83%를 기록했다.

고정이하여신도 감소 추세다. 고정이하여신은 채권을 연체 기간으로 세분화해 무수익여신보다 더 고도화된 부실채권 규모를 가늠할 수 있는 지표로 활용된다. 올 1분기 농협은행의 고정이하여신규모는 전년 동기 2조1631억 원 대비 9.6%(2082억 원) 줄어든 1조9549억 원이다. 같은 기간 고정이하여신비율도 1.04%에서 0.90%로 0.14%포인트 하락했다. 그만큼 부실채권이 줄었다는 의미다.

농협은행은 부실채권을 줄이면서도 향후 발생할 손실에 대비하는 대손충당금 적립을 게을리 하지 않았다. 올 1분기 농협은행의 대손충당금은 전년 동기 1조8144억 원 대비 4.5%(825억 원) 줄어든 1조7319억 원을 기록했다. 비록 대손충당금 규모는 줄었지만, 대손충당금적립비율은 지난해 1분기 149.87%에서 올 1분기 165.81%로 15.94%포인트 늘어났다.

충당금 규모 자체가 줄었음에도 적립비율이 늘어난 이유는 전체 여신규모가 증가했기 때문이다. 올 1분기 농협은행의 총 여신은 전년 동기 207조2264억 원 대비 4.4%(9조2038억 원) 늘어난 216조4302억 원으로 집계됐다.

농협은행의 자산건전성이 개선된 배경에는 은행 차원에서 진행하고 있는 고유한 리스크 관리체계 시스템의 원활한 작용이 주효했다는 분석이다.

농협은행은 지난해 ‘가계여신 의사결정 지원시스템(NH-LDS, Loan Decision Support System)’을 구축했다. NH-LDS는 빅데이터를 기반으로 여신정책, 리스크관리 방향을 수립하는 시스템이다.

농협은행은 이 시스템을 시행해 △가계여신 시장진단 △가계여신 시장전망 △포트폴리오 진단 △스트레스 테스트 △심사전략 진단 등 5개 부분 의사결정에 따라 금융환경 변화에 선제적으로 대응하고 있다. 농협은행은 개별 고객별 위험 측정 및 위험전이 추정이 어려운 가계대출 스트레스 테스트의 한계를 보완하기 위해 기업대출을 차용해 개별 고객 부도확률 예측모형을 개발하기도 했다.

또 지난해 말 거액익스포져를 측정·관리하는 ‘거액익스포져 관리시스템NH-LEMS·Large Exposure Management System)’를 설치해 위험 노출 가능성이 있는 채권 관리에도 심혈을 기울였다.

NH-LEMS은 2020년 도입예정인 바젤은행감독위원회(BCBS)의 거액익스포져 관리 규제에 대한 선제적인 대응 체계 마련을 위해 구축됐다. 농협은행은 기존 신용공여 한도관리시스템을 NH-LEMS에 탑재해 한도관리 효율성을 제고하고, 주요 이슈 모니터링시스템 고도화로 금융환경 변화에 선제적 대응을 가능케 했다.

또 모회사 농협금융지주 차원에서 추진하고 있는 리스크 관리 전략도 영향을 미친 것으로 평가된다. 김광수 농협금융회장은 지난해부터 리스크 관리를 강화할 것을 각 자회사에 주문했고, 부실 위험에 대비하기 위해 지주 차원의 통합 리스크관리 컨트롤타워를 구축할 계획을 내놨다.

농협은행 관계자는 “국내경기 둔화로 자영업자 대출의 연체율 상승 등 부실화 우려가 증가하고 있다"면서 "농협은행은 자영업자 대출에 대한 모니터링을 강화하고, 면밀한 분석을 통해 리스크 관리를 강화해 나갈 계획이다”라고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 김민석 기자 / rimbaud1871@ceoscore.co.kr]

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