JB금융, 리스크 관리 `선방` BIS비율 개선 `숙제`

JB금융지주(회장 김기홍)의 부실 관련 지표가 일제히 호전되면서 리스크 관리에 선방한 것으로 평가된다. 하지만 여전히 14%대를 밑도는 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 개선이 필요하다는 지적이 제기된다.

21일 JB금융그룹 경영실적에 따르면 올해 1분기 JB금융지주의 BIS비율은 전년 동기 대비 0.76%포인트 오른 12.87%를 기록했다. 같은 기간 또 다른 자본적정성 지표인 기본자본(Tier1)비율은 0.94%포인트 상승한 10.60%, 보통주자본(CET1)비율은 0.75%포인트 오른 9.30%로 집계됐다.

JB금융은 바젤Ⅲ 규제 도입으로 인한 금융당국 최저 규제자본비율인 △비(非)시스템적 중요 은행(D-SIB) 기준 BIS비율 10.5%, Tier1비율 8.5%, CET1비율 7.0% △D-SIB 기준 BIS비율 11.5%, Tier1비율 9.5%, CET1비율 8.0%을 모두 상회하는 수준이다. 하지만 금융당국에서 실질적으로 요구하고 있는 BIS비율 규제인 14%에는 아직 미치지 못하는 모습이다.

JB금융은 올 1분기 자기자본을 전년 동기 대비 5.9% 증가한 3조7315억 원까지 늘렸고, 위험가중자산을 0.3% 감소시킨 28조9929억 원까지 낮췄다. 특히 위험가중자산이익률(RoRWA)을 올 1분기 1.37%까지 올리면서 리스크 관리에 성공했다.

또한 그룹 기준 올 1분기 전체 연체율은 전년 대비 0.04%포인트 떨어뜨린 0.86%를 기록했다. 같은 기간 연체금액도 8.8% 줄어든 3170억 원, 대손상각채권도 4.3% 줄인 36조7943억 원으로 묶는 데 성공했다.

부실채권비율인 올 1분기 고정이하여신(NPL)비율은 전년 동기 대비 0.14%포인트 하락한 0.88%를 기록했다. NPL채권잔액이 같은 기간 12.9% 감소한 3259억 원에 그친 영향이다. 향후 발생할 부실까지 포함한 자산건전성 지표인 요주의이하여신비율도 같은 기간 0.14%포인트 하락한 1.89%까지 낮아졌다.

하지만 JB금융은 BIS비율을 14%까지 끌어올려야 하는 상황이다. 현재 JB금융의 BIS비율이 낮은 이유는 금융감독원(원장 윤석헌)으로부터 내부등급법 적용을 인가받지 못했기 때문이다.

금융지주가 위험가중자산을 산출하는 방법은 두 가지로 나뉜다. 하나는 과거 대출 등 사내 데이터를 활용해 스스로 위험가중치를 산출하는 내부등급법이다. 이 내부등급법을 사용하기 위해서는 금융감독원의 인가가 있어야 한다. 현재 JB금융지주를 포함한 DGB금융지주, BNK금융지주 등 지방금융지주는 금감원 인가를 받지 못해 내부등급법을 사용할 수 없다.

나머지 하나는 바젤위원회가 제시한 표준 위험가중치를 적용하는 표준방법이다. 통상 표준방법보다 내부등급법을 적용했을 때 BIS비율은 더 높게 나온다.

뿐만 아니라 바젤Ⅲ 규제가 도입되면서 2013년 12월 이전 발행 신종자본증권과 후순위사채 중 일부금액이 매년 자본인정금액에서 제외된다. 향후 JB금융에게 채권 발행이나 수신 잔액 상승을 통한 자본확충이 필요한 이유다.

김기홍 JB금융 회장은 “내실 위주 경영정책을 바탕으로 자본비율을 조기 충족하고 비용을 절감하는 등 경영효율성 제고에 주력하겠다”고 강조했다.

[CEO스코어데일리 / 김민석 기자 / rimbaud1871@ceoscore.co.kr]

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