JT친애저축銀, BIS비율 하락세… 자본확충 어떻게

JT친애저축은행(대표 윤병묵)의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 하락하고 있는 것으로 나타났다.

13일 기업평가사이트 CEO스코어가 저축은행업계 자산기준(2018년) 상위 20개사의 올해 1분기 건전성 지표를 분석한 결과, 올 1분기 JT친애저축은행의 BIS비율은 전년 동기 대비 0.37%포인트 하락한 10.72%로 집계됐다.

BIS비율은 국제결제은행이 정한 은행의 위험자산 대비 자기자본비율이다. 은행의 자기자본을 위험가중자산으로 나눈 뒤 100을 곱해 산출하며, 숫자가 낮을수록 위험에 취약한 것으로 간주된다. 금융당국은 저축은행 업계에 8% 이상의 BIS비율을 유지할 것을 권고하고 있다.

JT친애저축은행의 BIS비율은 2017년부터 계속 하락했다. 2017년 4분기 11.1%이던 BIS비율은 지난해 1분기 10.72%, 2분기 10.61%, 3분기 10.64%, 4분기 11.07% 등 10~11%대를 오가며 불안정한 모습을 보였다. 그러다 올 1분기 10.35%까지 떨어진 것이다.

BIS비율 상승의 원인은 위험가중자산은 증가하는데 자기자본이 정체돼 있기 때문이다. JT친애저축은행의 위험가중자산은 △2017년 4분기, 1조5576억 원 △2018년 1분기, 1조6378억 원 △2018년 2분기, 1조7966억 원 △2018년 3분기, 1조8261억 원 △2018년 4분기 1조8507억 원 △2019년 1분기 1조8400억 원 등으로 증가했다.

위험가중자산은 빌려준 돈을 위험에 따라 다시 계산한 값이다. 위험이 높을수록 높은 위험가중치를 적용해 산출한다.

반면, 자기자본은 제자리걸음을 이어가고 있다. 17년 4분기 1729억3200만 원이던 자기자본은 18년 2분기 1906억1700만 원으로, 4분기 2048억9400만 원으로 상승했지만 올 1분기 1905억 원까지 떨어졌다,

은행권은 BIS비율을 높이기 위해 위험자산을 줄이거나 자기자본을 늘려야 하는데 위험자산을 줄이는 것은 불가능하므로 채권발행, 유상증자 등 자본 확충으로 자기자본을 늘리는 전략을 사용한다.

JT친애저축은행 관계자는 “위험가중자산은 국공립채 등 전액 회수가 가능한 채권을 제외하고는 전체 여신이 증가하면 자연스럽게 늘어날 수밖에 없는 구조”라며 “BIS비율은 1, 2, 3분기에는 10%대 이상을 유지하고 있으며 4분기에는 부실채권매각 효과로 소폭 상승하는 일회성 효과가 있어 11%대까지 올랐던 것이고 올 1분기에는 제자리로 돌아와 줄어든 것처럼 보이는 것인 만큼 현재 당국 권고 수준을 상회하고 있어 걱정할 만한 수준은 아니라고 보고 있다”고 설명했다.

이 관계자는 "JT그룹 차원에서는 그동안 많은 증자가 있어 현재 자본 확충에 대한 계획이 없는 것으로 알고 있다"면서도 "경영진 판단에 따라 다른 증자방식에 대해서는 다양한 방법을 고려하고 있다"고 덧붙였다.

금융권 관계자는 “저축은행업계의 BIS비율은 전체적으로 금융당국 권고치를 넘어서는 수준이기는 하지만 경제상황이 악화되고 있는 만큼 향후 부실, 연체를 제대로 관리하지 못할 경우 악화될 가능성이 충분하다”라며 “미리 채권발행, 증자 등을 추진해 자본을 확충하는 것이 대응 방법이 될 수 있을 것”이라고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 김민석 기자 / rimbaud1871@ceoscore.co.kr]

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