DLS 역풍 맞은 은행권, 금융시장 불안 속 `초긴장` 상태

파생상품 모니터링 강화 등 비상대책 강구

DLS·DLF(파생결합증권·펀드) 등 금융상품 손실 사태가 불거지면서 은행권의 하반기 리스크 관리 전략에 관심이 집중된다. 다른 고위험·고수익성 해외 금리연계 상품도 손실 위험이 높아져 이번 사태를 비켜간 은행들도 안심할 수 없는데다, 미중 무역 분쟁 등 글로벌 경제 불확실성 확대로 위기대응 강화가 더욱 중요해졌기 때문이다.

28일 은행권에 따르면 이번에 문제가 된 파생결합상품의 주요 판매 창구인 우리은행과 하나은행은 직원 핵심성과평가지표(KPI) 수정 작업에 착수했다. KPI에 비이자이익 성과지표 배점이 높아 불완전판매를 야기했다는 지적에 따라 객관성 확보를 위한 조치를 강구하는 것이다.

우리은행은 내년 상반기부터 상품판매 인력을 대상으로 한 KPI에 고객관리 지표를 신설하는 방안을 검토 중이다. 하나은행도 하반기 KPI에 고객수익률 비중을 현행 5%에서 상향 조정한다는 방침이다.

신한은행은 하반기부터 금융자산 3억 원 이상 고객을 상대하는 PWM센터와 금융자산 50억 원 이상 고객을 상대하는 PVG센터에 고객수익률 배점 비중을 대폭 확대했고 내년에는 전 지점 적용을 검토할 계획이다.

이번 DLS 사태를 계기로 우리은행은 상품선정위원회를 통해 외부자문위원의 의견을 반영해 상품의 위험성을 검토한 뒤 판매 여부를 결정한다는 방침이다. 하나은행은 여러 부서 구성원이 함께 판매 중이거나 승인 사모 방식의 상품에 대한 분기별 점검 절차를 강화하는 등 사태 수습에 나섰다.

금융감독원은 이번에 문제가 된 상품을 판매한 은행과 증권사를 대상으로 특별검사에 착수했고, 금융위는 고위험 파생상품 판매 관련 제도 개선과 법 위반 등을 점검할 예정이다. 신한은행과 기업은행, 농협은행 등은 문제가 된 DLF 상품과 관련, 사전 검토 단계에서 아예 판매하지 않았거나 비상대책위원회를 열고 판매를 중단했다.

문제는 미·중 무역분쟁이 격화되고 일본의 화이트리스트 배제 조치로 글로벌 금융시장이 더욱 요동치고 있다는 점이다. 언제 어디서든 또다른 금융상품 손실 사태가 터질 수도 있다는 의미다. 게다가 은행들이 일제히 비이자이익 확대에 주력하면서 올 상반기 자산관리(WM) 수익강화 차원에서 많은 투자상품들을 판매한 상태다.

금융감독원에 따르면 올 상반기 국내은행의 비이자이익은 전년 동기 대비 17.2% 증가한 3조6000억 원이다. 은행권이 WM사업 강화에는 성공했지만 투자 고객들의 불안감도 커지고 있어 사후 상품관리 및 위기 대응 전략 수립이 중요해진 것이다.

은행의 기타 비이자이익을 구성하는 유가증권 ,외화파생관련 매매손익 등 투자 부문도 환율 변동 등 시장가격에 따라 흑자와 적자를 오가는 등 변동에 취약하다는 점도 문제다. 원·달러 환율 상승에 따라 외화환산손실이 발생할 수 있어 외화자산의 헤지(위험회피) 강화가 필요하다는 지적이다.

금융권에 퍼지고 있는 'R(리세션·경기침체)'의 공포도 은행에 대출받은 기업의 경영 악화와 가계대출 부실로 이어질 수 있어 업계가 촉각을 곤두세우고 있다. 이에 주요 금융그룹들은 최근 하반기 경영전략회의를 열고 비상경영 체제 전환을 검토한 것으로 알려졌다.

한 시중은행 관계자는 "이번 문제가 된 DLS·DLF 상품을 판매하지 않은 은행들도 '운이 좋았다'고 생각할 정도로 안심할 수 없는 상황"이라며 "모니터링을 강화하고 파생상품 등 전반적으로 검토에 돌입한 상태"라고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 최은수 기자 / eschoi@ceoscore.co.kr]

심층분석

CEO's PICK