4대은행 자금안정성 지표 보니…우리‧하나 ‘개선’, 신한‧국민 ‘하락’

코로나19 사태 장기화 속 순안정자금조달비율 악화 우려

코로나19 사태로 국내외 경제가 2008년 글로벌 금융위기 수준의 충격을 받을 것이란 전망이 나오는 가운데, 지난해 4대 시중은행의 순안정자금조달비율(NSFR) 평균이 2018년 대비 소폭 상승한 것으로 나타났다.

은행의 중·장기유동성을 평가하는 NSFR은 은행이 위기를 맞았을 때 1년 동안 버틸 수 있는 능력을 보여주는 지표인 만큼 은행권이 위기에 선제적으로 대응하고 있다는 평가다.

다만 국내 리딩뱅크 경쟁을 벌이는 신한은행과 KB국민은행의 경우 전년 동기 대비 안정성이 다소 떨어지는 추세여서 경제 위기를 겪고 있는 올해 NSFR 평균이 더 낮아질 수 있다는 우려의 목소리도 나온다.

17일 금융감독원 금융통계정보시스템에 따르면 지난해 4대 시중은행의 평균 NSFR는 113.50%으로 나타났다. 2018년 112.81%에 비해 0.69%포인트 가량 오른 수치다.

은행별로는 국민은행이 121.30%로 가장 높았다. 뒤이어 △우리은행(112.10%) △하나은행(110.42%) △신한은행(110.18%) 순으로 나타났다.

우리은행은 2018년과 비교할 경우 무려 4.18%포인트 증가하며 자금 상태가 개선됐다. 하나은행 역시 1.32%포인트 증가세를 보였다.

다만 신한은행과 국민은행의 경우 전년 동기 대비 각각 2.39%포인트와 0.36%포인트 하락했다.

NSFR는 은행이 영업에 필요한 자금 확보에 있어 단기 자금에 의존하는 것이 아닌 중장기적으로 안정적인 자금원을 마련하도록 독려하기 위한 지표다. 자금 조달 위험을 줄이는 한편 단기유동성 기준인 유동성커버리지비율(LCR)을 보완하고자 2018년부터 국내에 도입됐다.

자산항목 중 향후 1년내 이탈 가능성이 낮아 안정적으로 조달할 수 있는 금액(안정자금가용금액)을 향후 1년 이상 안정적 자금조달이 요구되는 필요 자금액(안정자금조달필요금)으로 나눠 계산한다. 국제적으로 영업하는 은행(국제영업영위은행)은 100% 이상의 비율을 유지해야 한다.

이번 코로나19 사태로 인해 금융당국이 LCR의 규제 완화를 검토하고 있는 가운데 일각에서는 코로나19사태가 장기화되는 상황에서 NSFR의 일시적 완화 역시 필요하다는 목소리를 내고 있다.

NSFR 지표의 분모인 안정자금조달필요금을 산출할 때 대출의 경우 상당부분이 만기가 연장된다고 가정해 유동성을 낮게 평가한다. 바로 현금화될 가능성이 적은(유동성이 낮은) 자산일수록 높은 가중치가 적용돼 NSFR을 낮춘다.

한편 한국은행은 지난 16일 임시 금융통화위원회를 열고 추가 유동성 공급 대책으로 금융회사에 우량 회사채(신용등급 AA- 이상)를 담보로 최장 6개월 이내로 대출해주는 ‘금융안정 특별대출제도’를 신설하기로 의결했다.

코로나19 사태 여파로 금융기업의 자금조달이 크게 어려워 질 가능성에 대비해 3개월간 한시적으로 10조 원 한도 내에서 최장 6개월간의 대출 기간을 두고 운용할 계획이다. 향후 금융시장 및 한도소진 상황 등에 따라 연장 및 증액여부를 결정할 방침이다.

[CEO스코어데일리 / 유수정 기자 / crystal@ceoscore.co.kr]

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