신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 장기화로 은행권에서도 건전성 관리에 만전을 기하고 있는 가운데 KB국민·신한·하나·우리은행 등 시중은행 중 신한은행만 위기대응 능력을 나타내는 대손충당금 적립률이 하락세를 지속하고 있는 것으로 나타났다. 당장은 문제가 되지 않지만 코로나19로 인한 잠재 리스크가 커지고 있는 만큼 향후 건전성에 대한 우려가 나온다.

대손충당금 적립률은 부실위험에 대비한 대손충당금을 고정이하여신으로 나눈 값으로 부실여신이 모두 부도날 경우 은행이 쌓아놓은 충당금으로 감당할 수 있는지를 나타낸다. 대손충당금 적립률은 100%를 넘어야 자산건전성을 확보한 것으로 평가된다.

15일 은행권에 따르면 신한은행의 지난 1분기 대손충당금 적립률은 110.46%로 지난해(115.93%) 대비 5.47%포인트 하락했다.

지난해 대손충당금 적립률이 2018년 141.79%에서 25.86%포인트나 떨어진 뒤 올해도 하락세가 지속되고 있는 모습이다.

같은 기간 시중은행 중 대손충당금 적립률이 떨어진 곳은 신한은행이 유일했다. 특히 신한은행과 리딩뱅크를 다투는 국민은행은 지난해 130.16%에서 올해 1분기 126.73%로 하락했지만 하락폭은 3.43%포인트로 신한은행에 비해 작았고 2018년(122.31%)에 비해서는 4.42%포인트 상승했다.

우리은행은 2018년부터 비슷한 수준의 대손충당금 적립률을 유지하고 있다. 지난 1분기 120.68%를 기록해 2019년(121.80%), 2018년(119.42%)과 차이가 1%포인트 내외에 불과했다.

하나은행의 경우 대손충당금 적립률이 100%도 넘기지 못하는 등 가장 낮은 수치를 기록했지만 △2018년 91.52% △2019년 94.13% △2020년 1분기 95.15%로 회복 흐름을 보이고 있다.

신한은행은 특수 상황으로 대손충당금이 감소했을 뿐 대손충당금 적립률을 100% 이상으로 유지하고 있다는 입장이다.

신한은행 관계자는 “대손충당금 적립률을 높은 수준으로 유지해오다 기업여신이 출자전환하면서 대손충당금이 줄어든 영향일 뿐 고정이하여신이 증가한 것은 아니다”라며 “최근 감소에도 대손충당금 적립률은 여전히 100% 이상을 유지하고 있기 때문에 문제없다”고 설명했다.

문제는 올해 코로나19로 인해 기업대출과 가계대출의 부실 위험이 커지고 있다는 점이다. 은행권에서 금융감독원의 대손충당금 적립률 권고치인 100%에 맞춰 관리해 온 덕분에 1분기까지는 양호한 수준이지만 잠재 리스크가 많은 만큼 선제적인 관리가 필요한 상황이다.

특히 업계에서는 정부 주도로 대출 만기 연장·상환 유예 지원이 이뤄지면서 대출 건전성에 문제가 없는 것으로 보이지만 지원이 끝나는 하반기에는 부실이 현실화될 수 있다는 전망이 나온다.

실제로 유동성 확보에 문제가 생긴 중소기업들을 중심으로 기업대출이 큰 폭으로 증가한 것으로 나타나 우려가 커지고 있다. 한국은행에 따르면 지난달 말 기업대출 잔액은 945조1000억 원으로 3개월 만에 62조6000억 원 증가한 가운데 중소기업 대출이 지난달에만 13조3000억 원 늘어 5월 기준으로 통계 작성 이후 가장 큰 수치를 기록했다. 지난 5월 대기업 대출은 2조7000억 원 증가하는 데 그쳤다.

은행권 관계자는 “대출 연장과 유예가 이뤄지면서 당장 고정이하여신비율에 미치는 영향은 없지만 코로나19로 위험이 있는 만큼 관리에 집중해야 한다”며 “특히 다음 주쯤 금융당국에서 충당금 관련해 논의가 있을 예정인데 이에 따라 대손충당금 적립률 관리 방향이 정해질 것”이라고 말했다.

신한은행 관계자는 “코로나19로 대출이 많이 나가 있는 상황이기 때문에 다른 은행들도 2분기부터는 건전성 관리에 주력해야 할 것”이라며 “신한은행도 리스크관리부와 유관 부서 등에서 체계적으로 모니터링하고 대손충당금 적립률을 적정수준으로 유지하는 등 노력을 기울이고 있다”고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 김유진 기자 / yujin@ceoscore.co.kr]