4대 시중은행 장기유동성 관리 능력 보니…신한은행 방어력 돋보여

신한은행, 코로나19에도 NSFR 유지…수치는 국민은행이 가장 높아

4대 시중은행 순안정자금조달비율(NSFR) <자료=금융감독원 금융통계시스템>

금융당국이 은행의 중장기 안정자금 확보 현황을 보다 꼼꼼히 살피겠다고 밝힌 가운데 신한은행이 코로나19 사태에도 불구하고 순안정자금조달비율(NSFR)을 가장 잘 유지한 것으로 나타났다. 다만 4대 시중은행 평균 이상의 수치를 보인 곳은 KB국민은행이 유일했다.

9일 금융감독원 금융통계정보시스템에 따르면 올 1분기 4대 시중은행의 평균 NSFR는 110.49%로 나타났다. 은행별로는 △국민은행 113.86% △신한은행 110.02% △우리은행 109.13% △하나은행 108.93% 순이다.

은행의 중·장기유동성을 평가하는 NSFR은 단기 자금 의존과 자금 조달 위험을 줄일 수 있는 중요한 지표로 활용된다. 이에 금융감독원은 최근 NSFR 공시 규제를 보다 강화한 은행업감독업무시행세칙 개정안을 입법예고하기도 했다.

개정안은 현행 당분기말 수치 표기에서 직전분기말까지 확대해 공시하는 내용을 담고 있다. 이는 바젤위원회 기준과도 일치한다.

이를 적용할 경우 가장 우수한 관리 능력을 보인 곳은 신한은행으로 나타났다. 신한은행은 코로나19 사태로 금융권의 자산 유동성이 요동친 상황에서도 NSFR가 전 분기(110.18%) 대비 불과 0.16%포인트 밖에 안 떨어졌다. 사실상 수치의 변동이 거의 없는 셈이다.

하나은행의 경우 같은 기간 1.49%포인트 하락했으며, 우리은행은 2.97%포인트 떨어졌다. 국민은행은 7.44%포인트로 4대 은행 중 가장 높은 폭으로 하락했다.

NSFR은 은행이 위기를 맞았을 때 1년 동안 버틸 수 있는 능력을 보여주는 지표로 단기유동성 기준인 유동성커버리지비율(LCR)을 보완하고자 2018년부터 국내에 도입됐다. 바젤III의 유동성규제 핵심안 중 하나로 국제적으로 영업하는 은행(국제영업영위은행)은 100% 이상의 비율을 유지해야 한다.

자산항목 중 향후 1년 내 이탈 가능성이 낮아 안정적으로 조달할 수 있는 금액(안정자금가용금액)을 향후 1년 이상 안정적 자금조달이 요구되는 필요 자금액(안정자금조달필요금)으로 나눠 계산한다.

금융권 관계자는 “NSFR는 중장기적 유동성을 나타내는 지표로 사실상 직전 분기와 비교하는 것은 크게 유의미하지 않지만 금융당국에서 그만큼 관심을 갖고 모니터링 하겠다는 뜻으로 보여진다”며 “코로나19로 기업의 변동성이 큰 시기에 기업의 자산 안정성을 위해서는 큰 변동 없이 NSFR 수치를 유지하는 것이 가장 바람직한 것은 사실”이라고 설명했다.

이어 “100% 이상의 기준치를 충족했을 경우에는 시중은행의 평균치에 비해 높다고 해서 좋은 것도, 낮다고 해서 문제가 있다는 것도 아니다”라며 “적정 수준을 유지하는 것이 가장 중요하다”고 덧붙였다.

[CEO스코어데일리 / 유수정 기자 / crystal@ceoscore.co.kr]

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