코로나19 추가 지원 부담 가중…하반기 평균 비율 100%선 이탈 예측

금융당국이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화로 은행의 유동성 커버리지 비율(LCR; Liquidity Coverage Ratio) 규제 완화 기한을 6개월 추가 연장했지만 유동성 관리에 실질적인 해답이 될 수 없다는 지적이다.

그간 은행들이 단순히 규제를 지키기 위해 비율을 관리해왔던 것은 아닐뿐더러, 일시적인 규제 완화 이후 이를 다시 정상화시키기까지 상당한 노력이 필요하기 때문이다.

28일 금융권에 따르면 5대 시중은행(KB국민‧신한‧하나‧우리‧NH농협)의 올 2분기 말 통합 LCR 평균은 101.51%로 전 분기 말(107.12%) 대비 5.61%포인트 낮아졌다.

은행별로는 농협은행이 116.53%에서 104.53%으로 무려 12%포인트 하락했다. 신한은행이 106.35%에서 99.15%로 우리은행이 104.5%에서 97.8%로 각각 7.2%포인트, 6.7%포인트 떨어졌다.

국민은행은 104.69%에서 102.7%로 하나은행은 103.53%에서 103.39%로 각각 1.99%포인트, 0.14%포인트 하락했다.

LCR은 은행에 유동성 위기가 발생해 외화 유출이나 자금 인출 등이 발생하더라도 30일 동안 현금화하기 쉽거나 제약조건 없이 활용 가능한 자산을 어느 정도 보유하고 있는지를 나타내는 지표다. 수치가 높을수록 은행이 위기 상황에 대응할 수 있는 여력이 큰 것으로 본다.

고(高)유동성자산을 1개월 순현금유출로 나눠 계산하며, 코로나19 확산 이전 당국에서 자산부채구조에 내재된 유동성 위험을 보완하기 위해 규제한 최소 의무보유비율은 100%다. 현재는 코로나19 대응을 위한 금융규제 유연화 방안에 따라 내년 3월까지 85%로 한시적으로 인하됐다.

2분기 말 기준으로 국민, 하나, 농협은행은 기존 100%의 규제선을 겨우 지켰지만 하반기의 경우 5대 시중은행 모두 100%선을 지키기 어려울 수 있다는 게 업계 관계자들의 전언이다.

2차 팬데믹(세계적 대유행) 위기가 도래한 만큼 코로나19로 인한 국내외 경제 악화가 장기화될 가능성이 높다는 이유에서다.

실제 국내 은행의 상반기 말 기준 은행권 기업대출은 총 987조8000억 원으로 전년 말(906조5000억 원) 대비 81조3000억 원 증가했다. 이는 2019년 연간 증가액(48조8000억 원)의 1.6배 수준을 상회한다.

특히 금융당국이 기존 9월에서 내년 3월까지 6개월간 규제 완화 기한을 연장한 것은 금융권이 국내외 경제상황에 대응해 지금처럼 적극적으로 실물경제 지원 역할을 지속하라는 주문이다. LCR은 기본적으로 대출규모 만큼 고유동성 자산을 담보하라는 의미인데 정부는 규제완화를 통해 은행권이 담보할 자산 이상으로 유동성(대출)을 실물기업에 공급하라고 독려하고 있는 것이다.

여기에 기존 9월 말에서 내년 3월 말까지로 연장된 대출 원금상환 만기연장 및 이자상환 유예 조치도 부담을 더할 수 있다고 업계는 입을 모으고 있다.

금융권 관계자는 “코로나19 여파로 어려움을 겪고 있는 국내 경제를 위해 지속적인 금융지원을 펼쳐야 한다는 점에는 의견을 함께한다”면서도 “그러나 은행의 자금 유동성이나 건전성 등을 나타내는 지표가 기존보다 어려워 진 것은 사실”이라고 말했다.

이어 “규제 완화 기한 연장으로 한동안은 규제 위반 여부에 있어 자유롭겠지만 그간 단순히 규제를 지키기 위해 비율을 관리해왔던 것은 아니다”며 “아울러 향후 이를 다시 정상화시키기 위해서는 상당한 노력이 필요할 것으로 예상되는 만큼 규제가 완화됐어도 기존 100%선에서 크게 벗어나지 않으려 노력하고 있다”고 덧붙였다.

[CEO스코어데일리 / 유수정 기자 / crystal@ceoscore.co.kr]