기업대출 늘리는 은행, `빅데이터` `머신러닝` 활용해 여신심사 강화한다

농협은행, 기업여신자동심사 시스템 개발중...4월 도입 예정
국민, 'BICS'...빅데이터 기반 기업여신 자동심사 지원 시스템
신한, '기업 CSS'...우리, 빅데이터 기업 부정 대출 탐지 시스템

시중은행이 최근 빅데이터, 머신러닝 등 각종 기술을 여신심사, 여신관리에 접목한 새로운 시스템을 도입해 눈길을 끈다.

은행들은 은행권 키워드로 떠오른 'DT(디지털 전환)'의 가속화와 당국의 지침에 맞춰 기업 대출을 늘려야 하는 상황에서 지속적으로 새로운 시스템을 개발하고 있다. 또 지난해부터 시작된 신종코로나바이러스 감염증(코로나19) 속에서 여신관리의 비대면 혁신도 꾀하는 있다.

2일 은행권에 따르면 시중은행들은 최근 2년간 빅데이터, 머신러닝 등 다양한 기술을 활용해 여신심사 및 여신 관리 시스템을 개발하고 운영해왔다. KB국민은행의 'BICS(Big data CSS, 빅데이터 기반 기업여신 자동심사 지원시스템)', 신한은행의 '기업 CSS(점수제 신용평가)', 우리은행의 '탐지시스템', NH농협은행의 '신(新)감리시스템' 등이다.

농협은행은 빅데이터를 활용한 가계여신 심사 시스템에서 나아가 기업여신심사 시스템을 개발 중이다. 2018년 말 농협은행은 빅데이터를 적용한 가계여신 의사결정 지원 시스템을 구축한 후, 지난해 초에 '신감리시스템'을 도입해 기업 여신의 부실징후 사전에 점검하고 있다.

농협은행은 지난해까지 별도로 운영하던 '조기경보시스템'과 '여신감리시스템'을 통합해 '신감리시스템'을 구축했다. 지난해 1월13일 1차로 시스템을 적용했고 2월 24일에 2차 시스템을 열었다. 기업 여신 금액에 따라 30억원을 기준으로 이하는 '수시(간편)점검', 초과하는 기업은 '수시(정밀)점검'으로 이원화해 점검하고 있다.

농협은행 관계자는 "기업여신자동심사 시스템을 개발 중에 있다"며 "영업점 적용은 올해 4월 중을 목표로 하고 있다"고 말했다.

국민은행은 지난해 3월 'BICS' 운영을 시작했다. 이 시스템으로 신용 리스크를 측정하고 있는데, 현재까지 축적한 기업 여신 심사 방법과 분석 기법 등 빅데이터를 활용하고 있다. 이어 국민은행은 지난해 11월 기업여신 자동심사 지원시스템의 고도화에 착수했다. 이 프로젝트는 정보수집 및 분석 시간을 단축시키는 것을 목표로 진행됐다.

신한은행은 2019년 초 기업 여신을 심사하는 '기업 CSS'를 도입했다. 인적 심사 위주로 진행했던 기업 여신심사를 CSS 도입 후 시스템 심사로 전환했다. 은행 내외의 빅데이터와 통계 모형을 활용하는 것으로, 결정의 정확성도를 높이는 것을 목표로 하고 있다. 이 시스템을 도입한 후 여신 운용의 효율성이 높아지고 직원의 업무량도 줄어든 것으로 은행측은 설명했다.

우리은행 역시 빅데이터를 활용해 기업 부정 대출 '탐지 시스템'을 개발해 도입했다. 이 시스템은 기업 대출을 심사하는 과정에서 빅데이터를 활용해 기업의 행동 패턴을 분석하는 방식으로 작동한다. 기존 기업 정보와 신용평가사로부터 제공 받은 정보 등을 통합해 DB를 구축하고 주기적으로 업데이트해 리스크를 관리한다.

[CEO스코어데일리 / 이지선 기자 / leejs@ceoscore.co.kr]

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