시중은행 외화 유동성 악화…신한은행만 ‘LCR’ 증가

규제 완화 정상화 전 비율 관리 필요…채권발행 잇따라

6대 시중은행 외화 LCR 현황 <자료=금융통계정보시스템>

은행의 외화 자금 유동성을 나타내는 대표적 지표인 외화 유동성커버리지비율(LCR)이 1년 새 10%포인트 이상 떨어진 것으로 나타났다. 외환 위기에 대비한 대응력이 낮아진 상황에서 시중은행은 외화 채권발행과 예수금 확보 등을 통해 유동성을 관리한다는 방침이다.

25일 금융감독원 금융통계정보시스템에 따르면 올 1분기 말 기준 6대 시중은행의 단순 평균 외화 유동성커버리지비율(LCR)은 106.29%로 나타났다. 이는 전년 동기 대비 10.15%포인트 하락한 수준이다.

이는 외화기준 고유동성자산의 증가율보다 순현금유출액의 증가율이 높게 나타난 결과다. 이 기간 6대 시중은행의 총 고유동성자산은 207억8900만달러에서 219억3700만달러로 5.5% 증가한 반면 순현금유출액은 181억5600만달러에서 206억8400만달러로 13.9%나 늘었다.

외화 LCR은 금융 위기가 발생했을 때 은행이 생존할 수 있는 능력을 나타내는 지표다. 30일간 예상되는 외화 순현금유출액 대비 외화 고유동성자산의 비율로 계산한다. 수치가 낮을수록 유동성 위기에 취약해진 것을 의미한다.

은행별로는 국민은행이 1분기 말 기준 92.76%를 기록하며 6대 시중은행 중 유일하게 100% 아래로 떨어졌다. 지난해 동기 대비 감소폭은 17.75%포인트다.

가장 큰 감소 폭을 보인 곳은 농협은행이다. 지난해 1분기 말 124.77%에서 올 1분기 말 100.43%로 무려 24.34%포인트 떨어졌다.

하나은행과 우리은행, 기업은행은 각각 9.11%포인트, 7.65%포인트, 2.94%포인트 떨어진 106.04%, 109.29%, 118.59%을 기록했다.

반면 신한은행은 6대 시중은행 중 유일하게 작년 동기 대비 외화 LCR이 증가했다. 지난 1분기 기준 외화 LCR은 0.88%포인트 늘어난 110.62%다.

신한은행 관계자는 “현금유출 가중치가 낮은 외화 유동성 예금이 큰 폭으로 증가하고 콜론·대여금 매입외환 등 단기자산이 성장해 외화 LCR 비율이 소폭 상승했다”고 설명했다.

금융권에서는 이 같은 외화 유동성 악화의 원인으로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 완화된 LCR 규제에 맞춰 자금을 관리했기 때문으로 보고 있다. 금융당국은 지난해 4월부터 올해 9월까지 한시적으로 외화 LCR 기준을 기존 80%에서 70%로 낮춰 은행이 보유 중인 고유동성자산을 충분히 활용할 수 있도록 조치했다.

일각에서는 코로나19 사태의 장기화로 외화 조달을 통한 유동성 확보가 어려웠기 때문으로 분석하고 있다.

이에 시중은행들은 고유동성자산 규모를 늘리기 위한 방안으로 은행채 발행 등을 잇달아 진행하고 있다. KB국민은행과 신한은행은 지난 4월 각각 5억달러 규모의 ESG채권(지속가능채권)을 발행했다. 하나은행도 이달 초 6억달러 규모의 ESG채권을 발행했다.

이밖에 외화 수신액을 늘리기 위해 다양한 예·적금 마케팅을 진행하고 있다. 시중은행 관계자는 “오는 9월 말 LCR 완화 조치의 종료를 앞두고 있다”며 “은행 대부분이 규제 비율을 상회하고 있지만 지속적인 관리는 필요한 상황”이라고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 유수정 기자 / crystal@ceoscore.co.kr]

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