줄어든 시중은행 보통주자본비율…하나銀만 ‘자본 안정성’ 확대

하나은행, 15.09%로 전년 대비 2.31%p 증가
국민·우리·신한 순으로 감소폭 커

4대 시중은행 보통주자본(CET1)비율 변동추이. <자료=각 사>

작년 말 하나은행을 제외한 주요 시중은행의 보통주자본 비율이 일제히 감소한 것으로 나타났다. 통상적으로 보통주자본 비율 감소는 배당 수익이 줄어든다는 점에서 자본 안정성과 직결된다.

은행의 자본적정성은 보통주자본(CET1), 기본자본(Tier1), 자기자본(BIS) 등 3가지 비율로 판단한다. 이 중 CET1 비율은 자기자본 가운데 신종자본증권 조달액을 뺀 순수 자본을 위험가중자산(RWA)으로 나눠 산출하는 데 수치가 높을수록 자본 안전성에 여유가 생긴 것으로 판단한다.

24일 은행권에 따르면 지난해 말 4대 시중은행 중 하나은행의 CET1 비율이 15.09%를 기록했다. 전년보다 2.31%포인트 높아진 수치다.

같은 기간 국민·신한·우리은행의 CET1 비율은 줄었다. 국민은행의 CET1 비율은 14.69%로 0.41%포인트 줄어 감소폭이 제일 컸다. 이어 우리은행은 0.2%포인트 떨어진 12.9%, 신한은행은 0.15%포인트 하락한 14.77%를 기록했다.

국제결제은행(BIS)은 CET1 비율이 올라갈 수록 금융사의 자본여력이 높아지고 그만큼 활용할 수 있는 자금도 늘어난 것으로 본다. 금융사의 손실 흡수 능력과 보유 주식자본의 배당 수익을 가늠하는 지표로 활용되는 이유다.

일반적으로 은행의 배당금은 금융지주로 흡수된다. 금융지주가 은행의 지분 100%를 소유하고 있어 은행 계열사의 CET1 수치가 높을수록 지주사들의 배당 수익이 높아졌음을 알 수 있다.

하나은행의 CET1 비율이 크게 개선된 건 시중은행 중 유일하게 위험가중자산(RWA)가 줄어든 영향으로 풀이된다. RWA는 대출채권의 위험도에 따라 가중치를 부여해 재산출한 값이다.

하나은행의 RWA는 2020년 196조3162억원에서 2021년 178조3909억원으로 9.1% 가량 떨어졌다. 반면 국민은행의 RWA는 전년 대비 11.2%포인트 상승했고 우리은행과 신한은행이 각각 8.2%포인트, 7.2%포인트 올랐다.

하나은행 관계자는 “바젤3 도입에 따라 RWA가 개선됐고 이익잉여금이 크게 증가하면서 자본적정성 상승세를 유지할 수 있었다”며 “지난해 양호한 이익실현을 통해 자본 여력이 확대된 결과가 반영된 지표"라고 말했다.

하나은행을 제외한 나머지 시중은행의 위험가중자산 총량이 증가하면서 CET1 비율이 감소해 내재된 부실 크기는 커졌다고 볼 수 있다. 특히 지난해 중소기업, 자영업자 등 취약계층 대출을 늘려 잠재 부실이 집중된 여신이 늘어난 상황이다.

현재 금융감독원이 리스크 대응 차원에서 대손준비금 추가 적립을 권고하고 있다. 이는 법정준비금으로 배당가능이익과 무관하다.

은행권에서는 앞서 대손준비금을 적립 중인 만큼 차후 보통주자본을 늘리는 데에는 무리가 없을 것이라는 입장이다.

시중은행 관계자는 “지난해부터 대손충당금을 권고치 이상으로 적립해 리스크 관리에 선제적으로 나서는 상황”이라면서 “당국의 지침에 따라 올해도 손실흡수능력을 일정 수준 이상 유지하면서 배당 수익을 충분히 확보할 수 있도록 지표를 개선할 것”이라고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 안은정 기자 / bonjour@ceoscore.co.kr]