5대 은행, 장기유동성 ‘양호’…KB국민·NH농협 관리 능력 돋보여

5대 은행, NSFR 110%…금융당국 규제 기준 웃돌아
코로나19 리스크 대응 능력 기준…중장기유동성 일정 수준 유지 관건

5대 시중은행 순안정자금조달비율(NSFR) 추이. <자료=금융감독원 금융통계정보시스템>

코로나19 확산 이후 은행의 리스크 대응 능력이 중요해진 가운데 시중은행이 순안정자금조달비율(NSFR)을 양호한 수준으로 유지하고 있는 것으로 나타났다. 이 가운데 KB국민은행과 NH농협은행이 평균을 웃도는 수치를 기록하며 우수한 중장기 유동성 관리능력을 입증했다.

15일 금융권에 따르면 지난해 말 5대 시중은행(국민·신한·우리·하나·농협은행)의 평균 NSFR는 110.28%로 집계됐다. 직전 분기 109.31%보다 0.97%포인트 오른 수치이다.

NSFR은 중장기유동성비율이라고도 불린다. 단기 유동성을 판단하는 유동성커버리지비율(LCR)을 보완하는 지표로 자산부채 구조에서 내재된 유동성 위험에 은행이 얼마만큼 대비할 수 있는지 가늠할 수 있다. 1년 내 유출 가능성이 큰 부채 규모를 충족할 수 있는 장기 안정적 자금조달을 충분히 확보하고 있는지를 나타낸다.

1년 내 이탈 가능성이 낮아 안정적으로 가용할 수 있는 자금 총액을 은행이 필요로 하는 자금 총액으로 나눠 계산하는데 100%가 넘어야 안정성을 인정받는다. 금융당국이 권고하는 최소 수치도 100% 이상이다. NSFR이 높을수록 자산건전성을 위협하는 리스크 관리 능력도 커진다고 볼 수 있다.

중장기유동성 관리 능력이 돋보이는 곳은 국민은행으로 나타났다. 지난해 말 NSFR 114.17%로 시중은행 중 가장 높았다. 국민은행은 NSFR을 집계하기 시작한 2018년부터 줄곧 최상위 수준을 유지해오고 있다.

농협은행이 112.38%로 국민은행 다음으로 높은 비율을 기록했다. 이어 △신한은행 110.03% △우리은행 108.41% △하나은행 106.45% 순으로 모두 금융당국이 권고하는 기준치 이상을 유지하며 중장기유동성 관리에 주력하는 것으로 보인다.

내달부터 코로나19 영향으로 한시적으로 완화했던 유동성 규제가 단계적으로 종료되면서 NSFR의 중요성이 부각될 전망이다. 금융당국은 통합LCR을 기존 100%에서 85%로 인하한 조치를 7월부터 정상화한다고 밝혔다. 이에 따라 LCR을 보완하는 NSFR을 적정 수준으로 유지하는 것이 자산건전성을 양호한 수준으로 유지하는 관건이 될 것으로 보인다.

수신금리 인상에 따라 예·적금 상품으로 자금이 쏠리는 ‘역머니무브’ 현상이 지속되면서 시중은행들은 중장기유동성을 여유 있게 확보할 수 있을 것으로 보인다. 중장기유동성을 키우려면 자본 회수가 손쉬운 자산을 늘리거나 예금을 통해 자금을 조달하는 방법이 있는데 지난달에만 은행의 정기예금이 전달 대비 19조5000억 원 늘어 4월(3조8000억 원)보다 증가폭이 컸다.

한 시중은행 관계자는 “LCR 규제 정상화에 따라 시중은행들이 유동성 관리에 주의를 기울이면서 LCR 관리 수준이 높아져 NSFR도 안정적인 수준으로 관리되고 있다”고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 안은정 기자 / bonjour@ceoscore.co.kr]

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