외화 유동성 고삐 죄는 시중銀…하나은행 ‘선두’

안은정 기자
시간 입력 2022-07-01 17:55:16 시간 수정 2022-07-01 17:55:16
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시중은행 1분기 외화 LCR 소폭 상승
유동성 변동성 커져…금융당국, 관리 당부

대내외 불확실성이 커지는 가운데 시중은행들이 외화 유동성 관리에 힘을 주는 모습이다. 이 가운데 하나은행의 외화 유동성커버리지비율(LCR)이 전분기보다 크게 확대되면서 선두에 올랐다.

다만, 달러 강세가 지속되면서 외화예금이 줄어드는 추세인 데다 고(高)유동성 자산이 감소할 가능성이 커져 안심하긴 이르다는 분석이 나온다.

1일 금융권에 따르면 지난 1분기 시중은행 5곳(KB국민·신한·우리·하나은행)의 외화 LCR 평균이 112%로 전 분기 109%보다 3%포인트(p) 증가했다.

외화 LCR은 외환 위기 등 금융 리스크가 발생했을 때 약 한 달간 외부 도움 없이 은행이 자체적으로 위기에 대응할 수 있는지 능력을 나타내는 지표다. 고유동성 자산을 향후 1개월간 순현금유출액으로 나눠 산출하며 이 비율이 높을수록 위기 대응 여력이 그만큼 크다고 본다.

은행별로 보면 하나은행이 121%로 전분기보다 12%p 상승하며 시중은행 중 외화 LCR이 가장 높았다. 이어 국민은행이 118%, 우리은행이 114%로 각각 10%p, 5%p 증가했다.

신한은행은 시중은행 가운데 유일하게 전분기보다 외화 LCR이 하락했다. 전 분기 111%로 시중은행 중 가장 높은 비율을 보였지만 올 1분기 95%로 16%p 감소했다.

신한은행 관계자는 “외화로 조달한 자금이 만기가 도래하면서 대규모로 상환한 영향”이라며 “5월 말 기준에서 110% 수준을 유지하고 있어 외화 유동성에는 큰 문제가 없다”고 말했다.

금융당국은 외화 LCR 규제비율을 80%에서 70%로 내리는 유연화 조치를 지난달 말 종료하고 이달부터 80%를 적용한다. 코로나19 확산으로 인해 한시적으로 완화했던 건전성 규제를 완상복귀시키고 금융과 외환시장의 잠재적 리스크를 선제적으로 관리하기 위해서다. 

시중은행은 금융당국의 정한 규제비율을 웃돌긴 하지만 안심하기는 이르다는 분석이 나온다. 올해 들어 원-달러 환율이 연초보다 100원 넘게 오르고 이에 따라 외화예금이 빠른 속도로 줄면서 유동성이 변동하는 까닭이다. 

통상 환율이 오르면 은행이 보유한 외화예금은 줄어들기 마련인데 한국은행의 ‘2022년 4월 중 거주자외화예금 동향’에 따르면 올해 4월 말 기준 외국환 은행의 거주자외화예금이 총 869억9000만 달러로 전월 말 대비 57억2000만 달러 감소했다.

고유동성 자산으로 분류되는 외화 예수금도 줄어드는 추세다. 은행연합회에 따르면 시중은행의 올해 3월 말 외화예수금은 111조6983억원으로 지난해 말 113조4064억원보다 1조7000억원 가까이 감소했다.

1300원대를 넘보는 고환율이 지속되고 있고 세계 경제 공급망이 악화하는 등 변동성이 커지면서 외화 예금 유출이 장기화할 경우 LCR 관리에도 차질이 생기기 때문에 각별한 주의가 요구된다. 일찍이 금융당국에서도 은행권에 철저한 유동성 관리를 당부한 바 있다.

이복현 금융감독원장은 지난달 20일 은행장과의 간담회에서 “경제충격으로 인한 신용손실 확대에 대비해 손실흡수능력을 제고해야 한다”며 “은행의 외화유동성은 국가 신뢰도와 직결되므로 철저히 관리할 필요가 있다”고 말했다.

은행권에서는 경제 상황을 예의주시하며 유동성 관리에 주력한다는 입장이다.

시중은행 관계자는 “외화가 유출될 가능성이 커질 수 있어 시중은행들이 철저히 대비하고 있다”며 “상반기 이후에는 1분기보다 외화 LCR 비율이 더 높아질 것으로 전망된다”고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 안은정 기자 / bonjour@ceoscore.co.kr]

무단 전재-재배포 금지> 2022-07-01 17:55:16 송고

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