순안정자금조달비율 역대 최저…자금조달 압박 커져
수신금리 인상으로 예·적금 몰려…유동성 확보 긍정적

5대 시중은행 평균 NSFR 추이. <자료=금융감독원 금융통계정보시스템>

국내 주요 시중은행의 순안정자금조달비율(NSFR)이 역대 최저 수준으로 떨어졌다. 

그나마 금융당국의 권고치 이상은 유지하고 있지만 주요 시중은행들의 자금 조달 안정성이 예년보다 후퇴했다는 평가다.

다만, 증시 부진과 금리 인상 추세가 이어지고 있어 시중자금이 다시 은행을 찾을 지 주목된다. 

5일 금융권에 따르면 5대 시중은행(KB국민·신한·우리·하나·NH농협은행)의 1분기 평균 NSFR이 108.17%로 집계됐다. 이는 금융당국이 2018년 1월 31일부터 바젤III 규제와 함께 NSFR을 도입한 이후 최저치이다. 당국의 권고치인 100%보다 높지만 자금조달 안정성이 예전보다 떨어진 것을 의미한다.

은행별로 보면 농협은행이 111.79%로 시중은행 중 가장 높았다. 이어 △국민은행 110.82% △신한은행 107.29% △우리은행 106.59% △하나은행 104.38% 순으로 나타났다.

국민은행은 지난해 114~116%대를 유지하며 시중은행 가운데 자금 조달 안정성이 제일 견조했지만 올 1분기에는 전분기에 견줘 약 4%포인트(p) 감소해 하락폭이 컸다. 하나은행은 전분기(106.45%)보다 약 2%p 떨어져 규제 하한선인 100%에 4.38%p를 남겨뒀다.

NSFR은 금융권의 중장기 유동성 관리 능력을 가늠하는 지표로 1년 내 유출 가능성이 큰 부채를 충족할 수 있는 장기 안정적 자금을 충분히 확보하고 있는지를 나타낸다. 쉽게 말해 은행이 영업에 필요한 안정적인 자금을 많이 확보할수록 NSFR이 커진다.

시중은행의 NSFR이 하락한 건 향후 1년 내 빠져나갈 가능성이 높은 안정자금조달필요금액이 가파르게 증가한 영향으로 보인다. 올 1분기 안정적으로 가용할 수 있는 금액이 전분기(1306조5530억원)에 견줘 644억원 증가할 동안 안정자금조달필요액은 1207조9679억원으로 전분기(1183조4648억원)보다 약 25조원 가량 급증했다.

지금처럼 대내외 변동성이 큰 시기에 은행은 중장기 자금 안정성을 올리기 위해 NSFR을 큰 변동성 없이 유지하는 것이 중요하다. 우크라이나 전쟁 장기화, 물가상승 압력 확대에 따라 금융당국도 은행에 철저한 유동성 관리를 당부한 상황이다.

이복현 금융감독원장은 지난 1일 금융시장 전문가들과의 조찬간담회에서 “미증유의 퍼펙트스톰이 점점 다가오는 모습”이라며 “금융사의 유동성 확보를 독려하는 한편 개별 금융사의 위기가 금융시스템으로 전이되지 않도록 모니터링을 강화하고 있다”고 말했다.

NSFR을 개선하려면 고유동성 자산을 많이 확보해야 하는데 주로 은행은 대량의 장기예금을 유치하거나 은행채를 발행해 자금을 조달한다.

현재 증시 부진으로 은행으로 돈이 몰리는 ‘머니무브’ 현상이 벌어지는 데다 수신금리가 오르고 있는 건 유동성 확보 측면에서 긍정적인 흐름으로 보인다. 시중은행이 기준금리 인상에 따라 수신 금리를 올리면서 예·적금을 통한 고유동성 자산을 확대하기 용이해졌기 때문이다. 실제 지난달 말 기준 5대 시중은행의 예·적금 잔액은 772조5602억원으로 지난해 말과 비교했을 때 반년 만에 35조5236억원이 늘었다.

한국은행이 하반기 기준금리 추가 인상을 예고한 데다 시중은행 역시 수신금리를 올려 예·적금 유치에 적극적으로 나설 가능성이 커져 NSFR이 다시 증가할지 주목된다.

한 시중은행 관계자는 “기준금리 인상에 따라 시중은행들이 수신 주력 상품에 대해 금리를 인상하고 있고 은행으로 자금이 몰리는 역머니무브 현상이 지속되고 있어 적정 수준 이상의 NSFR을 유지할 수 있다“고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 안은정 기자 / bonjour@ceoscore.co.kr]