‘대출연체 리스크 막아라’…은행권 대책마련 분주

시중은행, AI‧빅데이터 활용 차주 정량‧정성평가 강화 나서
인뱅도 자체 신용평가모델 강화 착수…토뱅은 아예 신용평가사 설립

올 하반기 금융권에 드리우고 있는 ‘신용대출 리스크’에 은행들이 발빠르게 대비책을 마련하는 모습이다.

오는 9월 취약차주에 대한 대출상환 연기 조치의 만료를 앞두고 있는데다, 지속적으로 금리가 인상되면서 연체율 증가 우려가 커지고 있는 가운데 금융당국의 취약차주 보호 지시까지 겹치고 있기 때문이다.

22일 은행권에 따르면 주요 은행들은 자체 신용평가 시스템을 마련 혹은 정비하거나, 차주 신용도 관리에 나서고 있다.

KB국민은행은 금융지주 차원에서 자체 개발한 AI(인공지능) 기반 연체관리시스템을 오는 9월 도입할 예정이다.

KB금융 관계자는 지난 21일 열린 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “지난해 그룹 전체적으로 AI 기법을 활용한 연체관리시스템을 카드‧캐피탈‧저축은행에 도입했고 은행에도 올 9월 오픈할 예정”이라며 “은행권은 신용등급이 악화되는 차주에 대해 선제적으로 모델을 활용해 관리 점검하는 체계를 완비했다”고 밝혔다.

신한은행도 최근 기업고객의 신용평가 과정에서 ‘비재무 객관화’ 모형을 적용, 차주 평가모형 강화에 나섰다. 그간 정성적인 평가 항목이었던 사업, 경영위험 등 비재무적 요인을 보다 다양한 데이터로 평가할 수 있도록 한 것이다.

이를 통해 기존 국민연금‧국세청 세무정보 등 데이터뿐 아니라 금융결제원의 매출채권‧자동이체 등도 대안 정보로 활용, 비재무 평가 성능을 높였다는 설명이다.

우리은행도 기존의 신용평가에 대안 정보를 추가 도입해 신용평가시스템에 적용하는 대안신용평가모형 고도화 작업에 나선 것으로 알려졌다. 기존 신용평가 시스템에서는 불리한 평가를 받기 쉬운 취약차주에 대해 다양한 비금융 정보를 활용해 변별력을 높인다는 취지다.

IBK기업은행은 최근 빅데이터 등 최신 신용정보를 활용해 기업의 신용상태를 진단하고 기술력‧미래 성장성을 반영해 기업별 여신 한도를 산출 후 대출승인 여부를 결정하는 시스템인 ‘기업여신 자동심사 시스템’을 구축, 도입했다고 밝혔다.

이에 따라 인적 심사에 의존해 객관성이 부족했던 기업여신 심사를 보다 표준화된 잣대로 평가할 수 있다는 설명이다.

서울시내 한 시중은행 대출 창구. <사진=연합뉴스>

최근 활발하게 여신시장에서 세를 넓히고 있는 인터넷전문은행들 역시 리스크 관리에 적극적인 모습이다.

특히 인터넷전문은행들은 설립 취지에 따라 중‧저신용자 위주의 여신영업을 할 수밖에 없어 리스크 관리가 더욱 시급한 과제기도 하다.

카카오뱅크는 지난 4월부터 자체 신용평가시스템(CSS)에 기반한 중신용대출 상품만을 운영한다고 밝힌 바 있다. 이는 지난해부터 적용되기 시작한 CSS를 강화해 이를 기반으로 ‘중신용플러스대출’, ‘중신용비상금대출’ 등을 출시하기도 했다.

토스뱅크는 아예 자체 신용평가사 설립을 준비 중이다. ‘토스신용데이터(가칭)’는 금융 및 비금융 데이터를 활용해 차별화된 상환능력 평가기준을 내리겠다는 계획을 밝히고 있다.

토스신용데이터의 출범 시기는 아직 대외적으로 확정되지 않았지만 데이터‧개발‧보안‧경영지원 등 다양한 직군에서 인력을 지속적으로 채용, 준비 작업에 한창인 것으로 알려졌다.

업계 관계자는 “인플레이션과 금리인상 등 대외적 환경이 매우 녹록치 않을 것으로 전망되고 있지만 이미 예견된 부분이니만큼 중장기적인 대응을 해나가고 있다”며 “대출 심사 시스템의 고도화를 통해 차주의 신용을 면밀히 검토하고 분별하는 방식으로 리스크를 최소화할 것”이라고 밝혔다.

[CEO스코어데일리 / 박예슬 기자 / ruthy@ceoscore.co.kr]

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