상반기 BIS자기자본비율 전분기 대비 감소…신한은행만 증가세
경제 불확실성 커진 가운데 자본적정성 유지 ‘관건’

2분기 시중은행의 기초체력을 가늠하는 자본적정성 지표가 하락한 가운데 신한은행만 유일하게 증가해 주목된다. 기본 자본으로 편입되는 신종자본증권을 발행한 데다 위험가중자산을 안정적인 수준으로 관리한 영향으로 풀이된다.

25일 금융권에 따르면 2분기 4대 시중은행(KB국민·신한·우리·하나은행)의 평균 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 16.8%로 집계됐다. 전분기 17.1%보다 0.3%포인트(p) 감소한 수치이다.

은행별로 보면 우리은행이 1분기 15.8%에서 2분기 15.1%로 0.7%p 줄어 평균보다 밑돌았다. 이어 하나은행이 0.49%p 감소한 16.75%, 국민은행이 0.3%p 감소한 17.4%를 기록했다.

반면, 같은 기간 신한은행은 17.87%에서 17.95%로 0.08%p 올라 시중은행 중 BIS비율이 가장 높았다.

BIS비율은 총 자산에서 자기자본비율이 차지하는 비중으로 재무구조의 건전성을 가늠하는 대표적 지표이다. 이 비율이 높을수록 은행의 기초체력이 높다고 판단한다.

유일하게 신한은행만 자본적정성 지표가 개선된 건 시중은행 중 발 빠르게 자본 증대에 나선 영향으로 보인다. 신한은행은 지난 4월 시중은행 중 가장 먼저 3230억원 규모의 신종자본증권을 발행했는데 이는 회계 상 부채가 아닌 자본으로 분류돼 발행 시 자본비율이 좋아지는 효과가 있다.

신한은행 관계자는 “2분기 신종자본증권 발행에 외화 후순위채 발행에도 성공하면서 BIS비율이 개선되는 데 큰 영향을 줬다”고 말했다.

게다가 BIS비율을 산정할 때 기준이 되는 위험가중자산(RWA) 증가율 역시 타 행에 비해 낮은 것으로 확인됐다. 통상 은행이 대출자산을 늘리게 되면 위험가중자산도 늘 수밖에 없는데 자본력 대비 RWA 증가율이 낮을수록 자본적정성이 견조하다고 판단한다.

2분기 신한은행의 RWA는 187조2416억원으로 1분기 180조9130억원에 견줘 약 3.4% 증가했다. BIS비율이 상대적으로 크게 감소한 하나은행과 우리은행의 증가율(4.2%)보다 증가폭이 작은 것으로 확인됐다.

이밖에도 자본항목에 포함되는 보통주자본(CET1)비율과 기본자본(Tier1)비율 역시 각각 14.64%, 15.08%를 기록해 4대 은행 중 가장 높았다.

CET1과 Tier1 비율의 경우 은행의 보통주자본과 기본 자본에 위험가중자산을 대입해 산출하는데 이 자본이 탄탄하고 RWA가 잘 관리될 때 은행의 자본적정성이 안정적으로 유지될 수 있다.

시중은행의 BIS비율이 금융당국 권고치(10.5%)보다 웃돌고 있지만 경제 불확실성이 커지는 시점에는 큰 변동 없이 안정적인 수준으로 유지하는 것이 중요해질 전망이다. 금리 상승은 물론 인플레이션 등 복합적인 문제로 글로벌 경제가 한 치 앞을 볼 수 없을 정도로 불투명해지고 있다. 금융당국도 충격을 최소화하기 위한 방안으로 은행에 지속적으로 건전성 제고 압박을 강화하고 있는 추세다.

금감원은 지난 달 “대내외 경제 충격에도 은행이 충분한 손실흡수능력을 바탕으로 자금중개기능을 수행할 수 있도록 자본확충을 지속적으로 유도할 예정”이라고 말한 바 있다.

아울러, 오는 9월 말 중소기업·소상공인 대출 상환유예 조치 종료를 앞두고 신용 리스크에 대한 우려도 커지고 있어 은행의 자본안정성이 시험대에 올랐다는 분석이다.

한 시중은행 관계자는 “경제 충격에 대비하기 위해 은행이 올해부터 자본적정성을 보수적으로 관리하고 있다”며 “시중은행들이 조건부 자본증권을 연이어 발행하면서 자본을 확충하고 있어 하반기에는 BIS비율이 제고될 전망”이라고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 안은정 기자 / bonjour@ceoscore.co.kr]