달러화 수요 대응 나선 시중은행…외화LCR 2년래 최대, 신한銀 ‘선두’

상반기 4대 시중은행 외화유동성커버리지비율 125%…신한銀 ‘선두’
금융시장 변동성 선제 대응…“외화 유동성 양호한 수준”
고환율 지속시 외화예금 이탈 가능성 커져…보수적 관리 필요

미국발 긴축 쇼크 여파로 세계 금융시장 불안정성이 고조된 가운데 시중은행의 외화유동성커버리지비율(LCR)이 전년동기보다 대폭 증가해 2년래 이후 최고 수준인 것으로 나타났다.

외화LCR은 유동성 위기가 발생할 경우 은행이 외부 도움 없이도 자금을 조달하는 수준을 파악할 수 있어 높을수록 유리하다. 시중은행의 외화LCR 비율이 큰 폭으로 오른 건 가파른 환율 상승에 대비해 유동성 관리 고삐를 죈 결과로 보인다.

11일 금융감독원 금융통계정보시스템에 따르면 올해 상반기 시중은행의 외화LCR 평균은 125.9%로 집계됐다. 전년동기 106.7% 대비 19.2%포인트(P) 상승해 2020년 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 특히 외화LCR 평균치가 120%대를 넘어선 것은 2020년 상반기 이후 처음이다.

외화LCR은 고유동성 자산을 30일간 순현금유출액으로 나눈 값이다. 유동성 위기가 발생했을 때 은행이 보유한 고유동성 자산을 통해 외화자금 수요를 감내할 수 있는 정도를 나타낸 지표로 활용한다.

은행별로 보면 신한은행이 전년동기보다 21.5%P 상승한 134.2%를 기록해 시중은행 중 가장 높은 비율을 보였다. 하나은행은 133.6%로 전년동기 대비 18.7%P 늘어 신한은행 뒤를 이었다.

국민은행의 경우 작년 상반기 외화LCR이 95.4%로 시중은행 중 가장 저조했지만 1년새 31.8%P 증가한 127.2%를 기록하며 안정적인 수준에 올랐다.

같은 기간 우리은행의 외화LCR은 108.5%로 시중은행 중 가장 낮았지만 전년동기(103.7%)보다 4.8%P 증가했으며 규제치인 80%를 큰 폭으로 상회했다.

<사진=연합뉴스>

환율 상승에 대비해 시중은행 선제적으로 유동성 관리에 주력한 결과 대규모 외화자금 유출 충격이 발생하더라도 대응 여력은 충분한 상황이다.

지난달 한국은행이 실시한 외화 유동성 스트레스 테스트에서 2008년 글로벌 금융위기 당시 발생했던 최대 유출률을 전제해 국내은행의 외화자금 확보액 대비 유출액 비중을 도출했을 때 1개월 기준 41.8%, 3개월 기준 56.4%로 집계됐다. 글로벌 금융위기와 비슷한 외화 유출 충격이 오더라도 은행권이 확보한 외화자금 대비 유출액이 차지하는 비중이 절반을 넘지 않는 것이다.

한국은행 관계자는 “소규모 외은지점이나 외화 노출이 크지 않은 지방은행은 외화유동성 사정에 일시적인 차질이 발생할 수 있으나 은행권 전반의 충분한 외화자금 확보액을 고려할 때 금융시스템 전반으로 전이되거나 확산될 가능성은 크지 않다”고 말했다.

다만 환율이 지속적으로 오르면 한 달 이상 외화예금이 이탈 가능성이 커지는 까닭에 시중은행은 좀 더 보수적으로 유동성 관리에 나설 것으로 전망된다. 실제 원-달러 환율은 지난달 22일 1400원대 돌파 이후 7일 기준 1412원.4원을 기록해 2008년 금융 위기 이후 처음으로 1400원 선을 유지하는 중이다.

한 시중은행 관계자는 “금융당국이 보수적인 외화 유동성 관리를 지속적으로 주문하고 있어 은행권 전체적으로 자체적으로 스트레스 테스트에 나서는 등 외화 유동성을 관리하는 추세”라고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 안은정 기자 / bonjour@ceoscore.co.kr]

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