지방은행, 흔들리는 자금안정성…상반기 NSFR ‘뚝’

5대 지방은행 순안정자금조달비율 106.3%…전년동기比↓
고환율·원자재 가격 상승으로 기업대출 늘며 장기유동성 떨어져

지방은행 순안정자금조달비율 추이. <자료=금융감독원 금융통계정보시스템>

3고(고환율·고물가·고금리)현상으로 경기침체가 예상되는 가운데 지방은행의 장기 유동성이 악화한 것으로 나타났다. 환율 상승으로 원자재 가격이 뛰자 중소기업 중심으로 원화대출이 크게 증가한 영향으로 보인다.

당장 금융당국이 규제하는 수준 이상으로 유지하고 있지만 경제 변동성이 커지고 있어 보수적으로 관리해야 한다는 분석이다.

14일 금융감독원에 따르면 국내 지방은행(BNK부산·경남·DGB대구·JB전북·광주은행) 5곳의 평균 순안정자금조달비율(NSFR)이 106.3%로 집계됐다. 이는 2018년 1월 바젤III 규제와 함께 NSFR을 도입한 이후 최저 수준이다.

NSFR은 금융권의 중장기 유동성 관리 능력을 보여주는 지표로 1년 내 유출 가능성이 큰 부채를 충족할 수 있는 장기 안정적 자금을 확보하고 있는지를 나타낸다. 쉽게 말해 은행이 영업에 필요한 안정적인 자금을 많이 확보할수록 NSFR이 커지는 구조다. 단기 유동성커버리지비율(LCR)과 함께 핵심적인 유동성 규제 중 하나로 금융당국의 최소 규제 기준은 100%이다.

지방은행별로 보면 전년동기 106.2%에서 112%로 5.8%포인트(P) 증가한 광주은행을 제외하고 나머지는 일제히 감소했다. 감소폭이 가장 큰 곳은 전북은행으로 지난해 상반기 109.66%에서 올 상반기 103.78%를 기록해 5.9%P 악화했다.

같은 기간 경남은행이 106.6%에서 104%로 2.4%P 감소했고 대구은행이 109.5%에서 107.9%로 1.7%P 하락했다. 부산은행은 104%로 전년동기에 견줘 1.3%P 줄어 감소폭이 제일 작았다.

지방은행의 NSFR이 감소한 건 중소기업 중심으로 원화대출이 크게 증가한 영향이다. 올해 상반기 지방은행의 대출 규모를 살펴보면 기업대출이 총 113조1152억원으로 전년동기 103조893억원보다 9.7% 증가했다. 이 가운데 중소기업 대출이 차지하는 비중은 92.1%로 나타났다. 금리 인상에 따라 회사채 금리가 올해 들어 두 배 가까이 뛰면서 자금조달 여건이 악화하자 은행을 통한 차입으로 자금을 충당한 기업이 그만큼 늘었난 것이다.

하반기에도 고환율 기조가 유지될 가능성이 커진 데다 원자재 가격 역시 계속 증가하고 있어 기업대출 수요는 지속적으로 확대될 것으로 전망된다.

현재 지방은행의 NSFR이 금융당국이 규제하는 수준을 상화하긴 하지만 대내외 경제 변동성이 큰 시점에서 좀 더 보수적으로 장기 유동성 관리에 나서야 할 것으로 보인다.

한 지방은행 관계자는 “장기유동성 관리는 지나치게 높거나 낮아지는 것보다 적정 수준을 유지하는 것이 중요하다”면서도 “최근 유동성과 관련해 사회적으로 우려가 큰 만큼 저원가성 수신이나 공공기관 예금 등 자금 조달을 통해 지속적으로 관리하고 있다”고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 안은정 기자 / bonjour@ceoscore.co.kr]

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