3분기 BIS비율 16.5%…전년동기比 1.8%p 하락
환율급등으로 위험가중자산 증가…금융당국, BIS비율 하락 ‘예의주시’
시중은행, 금융 변동성 대피 보수적 자본 관리 역점

금융시장 변동성이 커지는 가운데 국내 시중은행의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 일제히 후퇴했다. 특히 시중은행 중에서 자본적정성이 가장 우수했던 KB국민은행도 영향을 받았다. 이 같은 흐름은 최근 환율 급등이 외화자산에 반영되면서 위험가중자산이 동시에 증가한 영향으로 풀이된다.

BIS비율이 규제치를 웃돌고 있지만 금융당국은 자본적정성 추이를 예의주시하면서 시중은행에 대한 리스크 관리를 좀 더 엄격하게 진행한다는 방침이다.

5일 금융권에 따르면 3분기 KB국민·신한·우리·하나은행 등 국내 4대 시중은행의 BIS비율이 16.5%로 집계됐다. 이는 전년동기 17.86%보다 1.36%포인트(p) 후퇴한 수치이다.

은행별로 보면 KB국민은행의 BIS비율은 지난 3분기 18.68%로 시중은행 중 가장 높았지만 올 3분기에는 16.8%를 기록해 하락폭(1.88%p)이 제일 컸다. 이어 우리은행이 1.5%p 하락한 15.2%로 BIS비율이 가장 저조했다. 신한은행과 하나은행은 각각 17.52%, 16.49%로 전년동기 대비 –1.02%p, -1.03%p 떨어졌다.

시중은행의 BIS비율이 하락한 이유는 최근 환율 상승에 따른 위험가중자산이 크게 증가한 영향이다. 원-달러 환율이 2008년 금융위기 이후 처음으로 1400원을 돌파하면서 은행이 보유한 외화자산의 원화 환산금액이 증가해 위험가중자산이 함께 확대된 것이다.

실제 3분기 4대 시중은행의 위험가중자산(RWA) 총 규모는 796조2386억원으로 지난해 3분기보다 12.8% 증가했다. 특히 BIS비율 하락폭이 상대적으로 컸던 KB국민은행과 우리은행의 RWA가 13.6%, 13.4% 증가해 평균을 웃돌았다.

우리은행 관계자는 “3분기 기준 환율이 전년 말보다 약 250원 상승하면서 은행이 보유한 외화자산과 투자 파생상품 평가액이 증가해 위험가중자산이 증가했다”며 “다만 위험가중자산은 환율이 안정될 경우 자동적으로 회복되는 부분”이라고 말했다.

금융당국은 환율 급등에 따른 은행의 BIS비율 하락 가능성을 염두에 두고 모니터링 강화 작업에 나섰다.

추경호 경제부총리는 지난달 “고환율로 금융기관이 보유한 외화자산의 가치가 하락하는 데 따른 파장을 각 금융기관 별로 스트레스테스트를 통해 면밀히 살펴보고 있다”며 “당장 문제 상황은 아니더라도 변동성 확대에 따라 일어날 변화에 대해 모니터링할 예정”이라고 밝힌 바 있다. 시중은행의 BIS비율이 규제치(8%)를 상회하고 있긴 하지만 안심하기엔 이르다는 판단이 작용한 것으로 보인다.

시중은행은 자본적정성을 높은 수준으로 유지하기 위해 자본 확충은 물론 리스크 관리에 좀 더 주력한다는 입장이다.

신한은행은 지난 17일 자본 확충에 필요한 자금을 조달하기 위해 3100억원 규모 신종자본증권 발행에 나섰다. 신종자본증권은 만기가 없거나 30년 이상으로 길어 영구채로 불리는데 회계상 자본으로 인정돼 금융기관이 자본비율을 높이는 수단으로 주로 활용된다. 국민은행 역시 지난 11일 3000억원 규모 신종자본증권 발행을 결의했다.

하나은행은 자본 효율성을 극대화하는 방안을 고심 중이다. 하나은행 관계자는 “자본적정성이 건전한 수준으로 유지되고 있고 규제 수준 대비 충분한 여력이 있다”면서도 “금융시장 불안요소가 산재해 있는 데다 내년에는 글로벌 경기침체가 지속될 것으로 우려돼 자산의 수익과 위험을 동시에 고려해 자본효율성을 극대화할 예정”이라고 말했다.

우리은행은 위험가중치가 높은 자산을 관리하고 내실 경영 체제를 더 강화할 계획이다. 지난 25일 실적 컨퍼런스콜에서 이성욱 우리금융 CFO(재무담당최고책임자)는 “2023년 장기간 고환율 공급금리가 지속되는 상황에 대비해서 보수적인 관점에서 경영계획을 수립하고 있다”며 “내년에는 리스크 관리 내실 경영 위주로 관리하고 금리와 환율이 안정될 경우 자본 비율이 급격히 회복될 것으로 예상돼 그 이후 성장을 확대할 계획”이라고 밝혔다.

[CEO스코어데일리 / 안은정 기자 / bonjour@ceoscore.co.kr]