흔들리는 지방은행 자본력 …광주銀 위험관리 부담 ‘확대’

입력 2022-12-05 07:00:08 수정 2022-12-02 18:10:20
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은행 기초체력 ‘BIS자기자본비율’ 하락…경기 변동성 커지며 신용 리스크 증가 영향
대내외 경제여건 악화로 선제적 리스크 관리 필요성 대두

국내 지방은행 BIS자기자본비율 추이. <자료=각 사>

올해 3분기 지방은행의 기초체력을 보여주는 BIS자기자본비율이 뒷걸음질쳤다. ‘3高 (고금리·고물가·고환율)현상’으로 잠재적인 신용리스크가 커지면서 위험가중자산이 증가한 이유로 분석된다.

이 가운데 지난해 지방은행 중에서 광주은행의 BIS비율이 가장 큰 폭으로 하락해 리스크 관리 부담이 커진 모습이다.

5일 금융권에 따르면 국내 지방은행 5곳(BNK부산·경남·DGB대구·JB전북·광주)의 BIS자기자본비율 평균이 15.44%로 전년동기 16.27%보다 0.83%포인트(p) 하락했다.

BIS비율은 부실채권이 갑자기 늘어나 금융회사가 위험에 빠졌을 경우 이를 얼마나 잘 감당할 수 있는지 기초체력을 가늠하는 기준이 된다. 자본적정성과 직결돼 금융당국에서 집중적으로 점검할 만큼 핵심적인 지표이다.

은행별로 보면 광주은행이 2%p 넘게 하락하며 자본적정성이 가장 크게 후퇴했다. 지난해 3분기 16.87%로 지방은행 중에서도 높은 수준을 유지했지만 이듬해 14.83%로 내려앉으며 평균보다 저조한 비율을 기록했다.

같은 기간 대구은행은 16.46%에서 15.78%로 0.68%p 감소해 광주은행 뒤를 이었다. 경남은행이 0.57%p 감소한 15.79%, 전북은행과 부산은행이 각각 0.44%p, 0.38%p 줄어든 14.02%, 16.8%를 기록했다.

지방은행의 BIS비율이 후퇴한 건 금융시장 불안정성이 커지면서 위험가중자산이 늘어난 영향으로 풀이된다. 위험가중자산은 대출금, 미수금, 유가증권 등 은행이 보유한 대출 자산을 유형별로 나눠 위험성에 가중치를 부여한 값이다. 신용리스크, 시장리스크, 운영리스크가 커지면 증가해 실제 리스크가 발생할 수 있는 가능성을 확인할 때 활용된다.

3분기 지방은행의 위험가중자산은 총 113조3630억원으로 전년동기 108조8685억원보다 4조4945억원(4.12%) 증가했다. 특히 BIS비율이 가장 큰 폭으로 줄어든 광주은행의 경우 11조9505억원에서 13조1633억원으로 10%나 확대됐다.

문제는 지금처럼 금리가 계속 오르는 시점에서 리스크 위험이 확대될 공산이 크다는 점이다. 한국금융연구원은 “대출금리 상승으로 상환 부담이 가중된 가운데 실물 경기 둔화가 부정적 영향을 미칠 수 있다”며 “개인사업자대출과 가계 신용대출을 중심으로 자산건전성이 상당히 악화될 수 있다”고 설명했다.

대내외 경제여건 악화에도 은행이 자금중개기능을 충실히 수행할 수 있도록 자본적정성을 높은 수준으로 유지할 필요성이 커지고 있다. 무엇보다 변동성 확대로 예상치 못한 손실이 확대될 수 있는 만큼 선제적인 대비가 이뤄져야 한다는 분석이다.

한 업계 관계자는 “수익과 리스크 최적화 관점에서 자체적으로 내부자본을 추산해 이를 부문별로 조절한 다음 리스크 대비 수익성을 관리하고 있다”며 “경제 변동성이 커지고 경기 침체가 가시화되면서 은행권 내부에서도 자체적인 스트레스 테스트와 모니터링을 통해 잠재 위험에 대비하고 있다”고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 안은정 기자 / bonjour@ceoscore.co.kr]

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