지난해 중소기업 대출 자산 대폭 늘리며 위험가중자산 10년래 최대
BIS비율 소폭 하락…선제적 자본확충 나설 전망

시중은행이 지난해 기업 위주로 대출 자산을 늘리면서 위험가중자산도 덩달아 증가해 자본비율이 악화한 것으로 나타났다. 위험가중자산 은행의 자본 증가율을 앞지른 데다 올해 금융 불안정성이 커지면서 이에 대비하기 위해 신종자본증권 발행 등 선제적 자본 확보 방안을 고심하는 모습이다.

18일 금융권에 따르면 지난 3분기 국내 4대 은행(신한·KB국민·우리·하나은행)의 위험가중자산은 1년 전보다 12.7% 증가한 795조3186억원으로 집계됐다. 이는 2012년 이래 역대 최대 규모이다. 지난해 가계대출 총량 규제를 받는 상황에서 위험가중차가 비교적 높은 중소기업 위주로 대출 자산을 크게 확대한 영향으로 풀이된다.

은행별로 보면 국민은행의 위험가중자산이 2021년 3분기 195조3477억원에서 이듬해 221조5462억원으로 13.4% 늘어 증가폭이 가장 컸다. 같은 기간 우리은행은 13.3% 증가한 180조699억원, 신한은행과 하나은행이 각각 13%, 11% 증가한 198조6560억원, 195조465억원을 기록했다.

위험가중자산은 은행의 실질적인 신용 리스크를 반영하기 위해 대출금, 미수금, 가지급금, 유가증권, 예치금 등 각 자산의 위험 정도를 반영한 위험가중치가 적용된 합산 금액이다. 국제결제은행(BIS) 기준 총자본비율, 보통주자본비율을 산출할 경우 분모에 해당하는 자산으로 위험가중자산이 증가할수록 자본 비율은 하락한다.

시중은행의 위험가중자산이 보통주자본보다 큰 폭으로 늘면서 손실흡수능력을 나타내는 BIS자기자본비율은 일제히 하락했다. 지난 3분기 위험가중자산이 전년동기 대비 12.7% 증가할 동안 보통주자본비율은 108조6630억원에서 112조6679억원으로 3.6% 증가하는 데에 그쳤다. 이에 따라 4대 은행의 BIS비율은 2021년 3분기 17.85%에서 지난 3분기 16.52%로 1.33%포인트(p) 하락했다.

BIS비율이 여전히 규제치(10.5%)를 웃돌아 안정적이라 볼 수 있지만 최근 은행을 둘러싼 환경이 녹록지 않아 안심하긴 이르다는 분석이다. 지난해부터 고금리 기조가 지속되고 있고 금융당국이 금융 지원 강화 신호를 보내면서 선제적으로 자본을 확충해야 할 필요성이 커졌다.

이복현 금융감독원장은 “대내외 경기 둔화로 중소기업의 경영애로가 크다”며 “은행이 만기연장·상환유예, 금리인하 등 다양한 지원프로그램을 실효성 있게 운영해야 한다”고 말한 바 있다. 취약차주에 대한 금리 우대, 대출 만기연장 등 금융 지원이 계속되고 있는 가운데 경기 악화로 인한 리스크도 커지고 있어 BIS비율 하락 압박 요인으로 작용하고 있다.

실제 금융지주를 중심으로 영구채 발행을 통한 자본 확충에 시동을 걸고 있다. 지난해 10월을 마지막으로 3개월 만에 신한지주가 오는 30일 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)을 발행한다. 신고금액은 2700억원으로 수요예측에 따라 4000억원까지 증액할 수 있다. 

KB금융도 약 4050억원 규모의 콜옵션(조기상환권) 신종자본증권 발행을 계획하고 있으며 우리금융과 하나금융도 2700억원 규모 신종자본증권 발행을 고심하는 중이다. 신종자본증권은 만기가 없거나 30년 이상으로 길어 회계상 부채가 아닌 자본으로 인정돼 금융사들이 자본을 확충할 때 주로 활용한다.

한 금융권 관계자는 “위험가중자산이 크게 늘어난 건 맞지만 신종 코로나 바이러스 감염증이 확산할 때부터 BIS비율을 선제적으로 관리하고 있어 아직 위험하다고 볼 수 있는 상황은 아니다”면서도 “금융 불확실성에 대비해 올해도 영구채 발행 등 선제적인 BIS비율 관리에 나설 것”이라고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 안은정 기자 / bonjour@ceoscore.co.kr]