시중은행, 자본건전성 관리 부담 확대…국민은행만 BIS비율 관리 ‘선방’

리스크 확대로 위험가중자산 증가 영향
금융당국, 자본확충 유도…신종자븐증권 발행 이어질 듯

<자료=각 사>

시중은행의 자본건전성이 뒷걸음질쳤다. 금리 상승, 고환율 기조 등 변동성이 큰 폭으로 확대되면서 국제결제은행(BIS) 자기자본 비율이 뚝 떨어진 것이다. 이 가운데 KB국민은행은 자본력 방어에 성공해 주목됐다.

금융당국에서 자본 확충에 대한 압박 강도를 높이고 있어 시중은행은 자본증권 발행 등 자본력 강화에 돌입하고 있다.

14일 금융권에 따르면 지난해 4대 시중은행(신한·KB국민·하나·우리은행)의 BIS자기자본비율 평균은 16.87%로 전년보다 0.4%포인트(p) 감소했다.

BIS비율 자체가 낮은 편은 아니지만 감소세는 뚜렷하다. 하나은행은 2021년 17.24%에서 16.61%로 0.63% 줄어 하락폭이 가장 컸다. 우리은행은 같은 기간 0.6%p 감소한 15.6%를 기록했고 신한은행은 17.72%로 전년 대비 0.47%p 감소했으나 시중은행 중 BIS비율이 2022년에도 가장 높은 수준을 유지했다.

이 가운데 국민은행은 BIS비율이 17.47%에서 17.56%로 0,09%p 소폭 증가해 자본건전성이 양호했다.

국민은행 관계자는 “3분기에 환율이 급등하면서 하락했던 BIS비율이 다시 증가한 영향”이라며 “전년과 대비했을 때는 소폭 증가했지만 전분기랑 비교하면 변동폭이 다른 시중은행과 비슷한 수준”이라고 말했다.

BIS비율은 은행의 자기자본을 위험가중자산으로 나눈 것으로 자본적정성을 나타내는 지표이다. 시중은행의 BIS비율이 후퇴한 건 지난해 유동성 공급 확대에 따른 기업대출이 증가하면서 위험자산이 크게 늘어난 영향이다.

지난해 10월 금융당국은 채권 시장 자금경색을 완화하기 위해 은행에 유동성 공급 확대를 주문했다. 당국의 요구에 지난 10월 말 기준 은행권 기업대출 잔액이 한달 새 약 13조7000억원 가까이 불어났다. 이에 따라 지난해 4대 시중은행의 위험가중자산은 755조원7701억원으로 전년보다 39조원 늘었다. 1.9% 소폭 증가한 국민은행을 제외하고 나머지 시중은행 모두 전년 대비 6% 넘게 증가했다.

실질적 BIS비율로 불리는 보통주자본(CET1)비율 하락도 눈에 띈다. 시중은행의 CET1비율은 2021년 14.34%에서 14%로 후퇴했다. 총 자기자본비율이 떨어지더라도 보통주자본비율이 유지되거나 개선되면 건전성에 문제가 없다고 보는데 CET1도 함께 떨어져 실질적 자본여력이 감소한 것이다.

금융당국이 연초부터 부실 대비를 위한 자본 확충 압박이 거세지고 있어 시중은행은 신종자본증권 발행 등 자본력 강화에 돌입했다. 지난달 금융감독원은 특별대손준비금 적립요구권 도입을 추진하며 자본건전성 확보를 위한 제도 정비 중이다.

국민은행은 오는 27일 최대 5000억원 규모의 신종자본증권을 발행한다는 방침이다. 신한은행 역시 오는 24일 최대 4000억원 규모 신종자본증권 발행 수요예측을 진행한다. 우리은행은 다음달 4000억원 규모 후순위채 발행을 준비하면서 BIS비율 개선을 위한 자본 확충에 나섰다.

한 시중은행 관계자는 “올해 고환율 고금리가 지속되는 상황을 대비해 자본건전성 관리를 중점으로 한 내실 경영을 통해 자본비율을 적정 수준 이상으로 유지할 것”이라고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 안은정 기자 / bonjour@ceoscore.co.kr]

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