4대 은행 자금조달 능력 살펴보니…하나·우리 ‘개선’

4대 은행, 지난해 평균 NSFR 110.54%…1년 전보다 0.77%p↑
하나은행 2.19%p 개선된 108.64%…우리은행은 1.14%p 상승
4분기 ‘역머니무브’ 현상 영향 미친 듯

회사채 시장 경색으로 인해 지난해 3분기 하락했던 국내 4대 은행의 순안정자금조달비율(NSFR)은 1분기 만에 전년 수준으로 회복했다. 4개 은행 중 하나은행과 우리은행의 개선세가 두드러졌다.

7일 금융감독원 금융통계정보시스템에 따르면 지난해 말 기준 4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리)의 평균 NSFR은 110.54%로 전년 말보다 0.77%포인트 상승했다.

NSFR은 보유자산에 1년 이상 장기 조달 자금의 비중을 의미한다. 은행의 중장기 유동성 관리 지표다. 금융당국은 은행이 NSFR을 100% 이상으로 유지하도록 규제하고 있다.

은행별로 살펴보면 하나은행의 NSFR은 지난해 말 기준 108.64%로 1년 전보다 2.19%포인트 상승했다. 우리은행은 1.14%포인트 개선된 109.55%, 신한은행은 전년(110.03%)과 비슷한 110.00%의 NSFR을 각각 기록했다.

국민은행의 NSFR은 지난해 말 기준 113.95%로 1년 전보다 0.22%포인트 하락했다. 단 비율 자체는 4개 은행 중 가장 높았다. 국민은행은 NSFR을 집계하기 시작한 2018년부터 매년 최상위 수준을 유지해오고 있다.

코로나19 사태 장기화와 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 최근 몇 년간 금융시장 불안이 이어지면서 시중은행들은 자금조달에 어려움을 겪어 왔다. 지난해엔 급격한 금리 인상으로 조달환경까지 악화하며 4대 은행의 NSFR 평균은 3분기 106.77%까지 하락하기도 했다.

그러나 4분기 시중 자금이 위험자산에서 안정을 찾아 은행권으로 이동하는 ‘머니무브’ 현상에 은행권의 수신 경쟁까지 겹치며 시중은행 NSFR가 개선된 것으로 풀이된다.

NSFR은 안정자금가용금액을 안정자금조달필요금액으로 나눠 산출하는데, 만기 1년 이상 정기예금은 ASF 계산 시 높은 가중치를 부여받는다.

4개 은행의 안정자금조달필요금액은 지난해 말 기준 1039조5967억원으로 전분기보다 21조9264억원 줄어든 반면, 안정자금가용금액은 1150조7218억원으로 16조3292억원 늘었다.

금융권 한 관계자는 “시중은행의 NFRS는 대내외적 상황에 따라 다소 오르내릴 수는 있겠으나, 줄곧 100%대를 기록하며 안정적으로 유지되고 있다”며 “금융당국 역시 각 은행에 철저한 유동성 관리를 당부하고 있다”고 말했다.

한편 NSFR은 최근 미국에서 발생한 실리콘밸리은행(SVB) 파산 사태가 국내 은행 시스템으로까지 번지지 못하도록 한 ‘안전장치’로도 꼽힌다. 전문가들은 SVB의 유동성 관리가 미흡해 파산한 것으로 판단하고 있다.

이종한 한국은행 금융리스크분석부장은 “국내 금융기관은 각종 금융규제로 인해 유동성 및 건전성 상황도 비교적 양호한 수준을 유지하고 있다”며 “SVB 사태와 같이 운용자산 손실 확대가 뱅크런과 금융사의 유동성 부족으로 이어지는 사례가 발생할 가능성은 제한적”이라고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 김기율 기자 / hkps099@ceoscore.co.kr]

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