손실흡수능력 필요성 커진 은행권, 우리은행 등 선제적 자본확충 나서

국내 은행권이 후순위채 발행 등으로 선제적 자본확충에 나서고 있다. 건전성 지표인 국제은행(BIS) 기준 자본비율이 안정적 수준을 유지하고 있지만, 대내외적 불확실성이 이어지며 금융당국의 손실흡수능력 확충 요구가 커졌기 때문이다.

5일 금융감독원에 따르면 지난 3월 말 기준 국내은행의 BIS기준 총자본비율은 15.58%로 지난해 말보다 0.29%포인트 올랐다.

같은 기간 보통주자본비율은 12.88%, 기본자본비율은 14.24%로 각각 0.28%포인트, 0.33%포인트 상승했다.

3월 말 기준 모든 국내은행의 자본비율이 규제비율을 상회하며 양호한 수준을 유지했다. 금융당국은 각각 보통주자본 7.0%, 기본자본 8.5%, 총자본 10.5% 이상을 유지하도록 은행에 권고하고 있다.

금융감독원 관계자는 “순이익 시현, 증자 및 신종자본증권 발행 등 자본확충으로 자본이 큰 폭으로 늘어난 반면, 올해 초 바젤Ⅲ 최종안 전면 시행 등으로 위험가중자산은 소폭 증가하는 데 그치면서 국내은행 BIS기준 자본비율이 개선됐다”고 설명했다.

다만 금융당국은 금융시장 불안전성이 여전한 데다, 대내외 경제여건이 악화되고 있는 만큼 향후 부실확대 가능성에 선제적으로 대비할 필요가 있다고 우려했다.

특히 내년 5월 경기대응완충자본(CCyB) 적립 수준이 1%로 상향되고, 은행별 리스크 관리 수준에 따라 차등적으로 추가자본 적립의무를 부과하는 ‘스트레스 완충자본 제도’ 도입도 예고되면서 국내은행의 손실흡수능력 제고 필요성은 커진 상황이다.

이에 은행권은 지난 3월 스위스 최대 은행 크레디트스위스(CS)의 파산 사태 이후 중단했던 후순위채 발행에 다시 나서고 있다.

우리은행은 지난달 31일 ESG채권 형식의 원화 후순위채 4000억원을 발행했다. 당초 2700억원 규모로 발행할 예정이었으나, 6100억원의 자금이 수요예측에 몰리며 최종 발행 규모가 크게 늘었다.

우리은행이 이번에 발행한 채권의 만기는 10년이다. 후순위채 중 만기가 5년 이상인 채권은 발행액의 100%가 순자기자본으로 인정된다. 이에 따라 우리은행의 BIS비율은 0.24%포인트 상승할 것으로 예상된다.

우리은행 관계자는 “최근 시장금리가 다소 안정세를 찾고 투자자 심리가 다시 살아나 신속하게 발행 일정을 잡고 투자설명회를 실시해 채권 발행을 성공적으로 마무리할 수 있었다”며 “이번 발행으로 자본적정성 제고와 함께 ESG경영을 적극 실천해 나갈 것”이라고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 김기율 기자 / hkps099@ceoscore.co.kr]

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