유동성 강화 전략 돋보인 KB국민은행…1분기 정기예금만 184조 보유

순안정자금조달비율 1년간 3%p 상승…유동성 위기 선제적 대응
국민은행, 중·장기 유동성 능력 시중은행 중 최고 수준

4대 시중은행의 중·장기 자금 조달 안정성 지표가 지난해 감소세를 보이다 작년 12월 말을 기점으로 반등에 성공했다. 글로벌 금융 불안이 커지자 시중은행이 유동성 확보를 통해 리스크 대응에 나선 것으로 풀이된다.

30일 금융권에 따르면 올 1분기 4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리)의 순안정자금조달비율(NSFR)은 평균 110.36%로 집계됐다.

2021년 말까지 평균 110%대를 유지했던 NSFR은 작년 3월 말 107%로 다소 후퇴했다. 3분기까지 100%대 중반을 머물며 예년보다 저조한 모습이었지만 12월 말부터 회복세를 보이며 반등에 성공했다.

NSFR은 금융기관의 중·장기 유동성을 가늠할 수 있는 지표로 활용된다. 금융사가 향후 1년 동안 부채(안정자금조달필요금액)를 감당하기 위해 필요한 만기 1년 이상 장기자금(안정자금가용금액)을 얼마나 보유하고 있는지 파악하는 데 도움을 준다.

통상 NSFR이 낮을수록 중·장기 유동성 리스크 관리에 어려움이 가중되고 있다는 의미로 해석된다. 금융당국은 금융사들로부터 이 비율을 100% 이상 유지하도록 규제하고 있다.

1분기 시중은행의 NSFR은 전년 동기와 대비해 일제히 상승했다. 작년 1분기에도 NSFR이 110.82%로 견고했던 국민은행의 경우 올 1분기 113.92%로 시중은행 중 자금 조달 능력이 가장 앞섰다.

NSFR을 높이기 위해서는 대량의 예금을 유기하거나 은행채 발행을 통한 고유동성 자산을 많이 확보해야 한다. 국민은행의 경우 정기예금이 올 1분기 기준 184조원으로 시중은행 중 가장 많은 예금을 보유했다.

국민은행 관계자는 “순안정자금조달비율 산정시 개인예수금 가중치가 매우 큰데 국민은행의 경우 리테일 영업에 강해서 이런 부분이 강점으로 작용했다”며 “금융 변동성이 그 어느 때보다 큰 만큼 여기에 안주하지 않고 정기예금을 늘리는 등 유동성과 관련해 충분한 여력을 두고 운영하고 있다”고 말했다.

이어 신한은행이 107.29%에서 110.23%로 상승하면서 국민은행 다음으로 높았다. 하나은행과 우리은행은 각각 108.06%, 109.17%로 모두 금융당국이 규제하는 비율 이상을 웃돌 만큼 양호한 유동성을 유지했다.

시중은행의 NSFR이 지난해 말부터 반등하기 시작한 건 추가 유동성 확보를 위한 은행채 발행액이 증가한 영향이다. 지난해 하반기 채권시장 경색으로 자금 조달에 난항을 겪었는데 상반기에 다시 활기를 되찾으면서 채권 발행을 통한 자금 조달이 용이해졌기 때문이다.

실제 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 지난 5월 은행채 순발행액(발행액-상환액)은 9595억원으로 처음으로 플러스(+)로 돌아섰다.

무엇보다 글로벌 금융 불안이 확대되면서 유동성 관리 필요성이 대두되면서 NSFR이 개선된 것으로 풀이된다. 상반기 미국 실리콘밸리은행(SVB)과 크레딧스위스(CS)와 같은 글로벌 대형 은행의 유동성 리스크가 연이어 불거지자 은행권 내부에서 유동성을 선제적으로 확충해야 한다는 분위기가 형성됐다.

중·장기 유동성은 향후 더 강화될 전망이다. 금융위원회는 지난 20일 NSFR 산정 시 한국은행에 제공한 차액결제 담보 중 미사용분에 대해 낮은 필요안정자금 가중치를 적용할 계획이라고 밝혔다. 가중치가 적용되면 필요안정자금 규모가 증가하면서 유동성 비율을 추가로 보완할 수 있다.

[CEO스코어데일리 / 안은정 기자 / bonjour@ceoscore.co.kr]

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