1Q 자산 상위 10곳 저축은행 손실위험도가중여신 규모 확대
상상인·페퍼저축은행 전년 동기비 증가율 100% 넘어
OK·한국투자저축은행 유일하게 소폭 감소

<자료=금융감독원 금융통계정보시스템>

경기 악화 여파로 국내 자산 규모 상위 저축은행의 위험자산 규모가 크게 증가했다. 향후 돌려 받지 못할 가능성이 큰 손실위험도가중여신이 1년새 4000억원 가까이 늘어난 것이다.

저축은행의 자산건전성이 크게 떨어지면서 향후 저축은행의 뇌관으로 자리할 확률이 크다는 전망이 나온다.

12일 금융권에 따르면 1분기 10대 저축은행(SBI·OK·한국투자·웰컴·페퍼·다올·애큐온·상상인·신한·모아)의 손실위험도가중여신 규모는 총 1조6494억원으로 집계됐다. 전년 동기(1조2313억원) 대비 33.9% 증가한 규모이다.

10대 저축은행의 손실위험도가중여신 규모 증가세는 올해 들어 가팔라졌다. 2020년 1분기 대비 2021년 1분기 손실위험도가중여신 증가율은 7.5%로 한 자릿수에 머물렀지만 이듬해 15.9% 증가하다 올 1분기에 증가폭이 30%대로 뛰었다.

이에 따라 전체 여신에서 손실위험도가중여신이 차지하는 비중도 덩달아 상승했다. 1분기 10대 저축은행의 손실위험도가중여신비율은 18.27%로 전년 동기(14.68%) 대비 3.58%포인트 상승했다.

손실위험도가중여신 비율은 부실여신 규모와 대손충당금 적립 규모, 기본자본 보유 수준을 종합적으로 반영한 지표로 자기자본에서 저축은행의 위험저산 비중을 보여준다.

자산건전성 분류 기준에 따라 총 여신 중 손실 발생이 예상되는 고정이하여신 20%, 회수의문 55%, 추정손실 100%를 합계해 산출한다. 이 비율이 증가했다는 건 저축은행이 돌려받지 못할 부실 대출이 증가했음을 의미한다.

저축은행별로 보면 지난해 1분기 9.75%로 저축은행 중 양호한 수준을 보였던 상상인저축은행은 1년 뒤 단숨에 21.81%까지 올랐다. 같은 기간 손실위험도가중여신 규모는 316억9600만원에서 828억9100만원으로 162% 가량 증가해 저축은행 중 가장 높은 증가율을 기록했다.

페퍼저축은행은 올 1분기 손실위험도가중여신 비율이 28.11%로 30%에 육박할 만큼 상승했다. 상상인저축은행과 마찬가지로 손실위험도가중여신 규모가 전년 동기 대비 121% 가파르게 증가하면서 자산건전성 리스크가 확대됐다.

이밖에 애큐온저축은행(22.41%), 웰컴저축은행(24.93%)도 손실위험도가중여신 비율이 높은 편에 속했다.

다만 손실위험도가중여신 비율이 감소한 곳도 있었다. 지난해와 올해 유상증자를 통해 자본을 확보했던 OK저축은행의 경우 1분기 23.4%로 비교적 높았지만 전년 동기(27.09%) 대비 3.7%포인트 감소했다. 대규모 유상증자를 단행한 한국투자저축은행 역시 12.04%에서 7.92%로 4.1%포인트 줄이며 건전성이 개선됐다.

저축은행 전체적으로 부실 여신 규모가 커지고 있는 건 경기 침체 여파에 따른 결과라는 분석이다. 지난해 고금리와 물가 상승, 부동산 경기 침체가 연달아 발생하면서 연체 대출이 늘었고 이들이 정상화하기는커녕 3개월 이상 연체가 장기화하면서 자산건전성이 크게 후퇴했다.

건전성 리스크 확대는 향후 저축은행의 성장성을 저해하고 부실 가능성을 키우는 뇌관으로 자리할 수 있다는 관측이 나온다. 

황보창 한국기업평가 연구위원은 “경기 침체 전망, 고금리 환경에 따른 자금조달 측면의 부담, 부동산 금융 부실 가능성 증가에 따른 투자 비중 축소 등 저축은행의 외형 축소세가 당분간 지속될 전망”이라며 “특히 부동산 PF 건전성 저하는 올 하반기 또는 내년 상반기 이후 본격화할 것으로 보인다”고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 안은정 기자 / bonjour@ceoscore.co.kr]