저축은행, 위험자산 비중 3년래 최고…OK·한국투자 제외 위험자산 일제히 상승

손실위험도가중여신 비중 평균 20%…위험자산 1.6조원
부실채권 매각 창구 민간 확대에도 건전성 관리 진

자산 규모 상위 10대 저축은행의 위험자산 비중이 2020년 이후 최고치를 경신했다. 향후 돌려 받지 못할 가능성이 높은 손실위험도가중여신이 가파르게 증가한 영향으로 분석된다.

금융당국에서 자산건전성 강화 방침으로 부실채권 매각 규제를 일부 완화했지만 이마저도 지지부진한 상황이라 저축은행 업계는 리스크 관리에 진땀을 빼고 있다.

11일 금융감독원에 따르면 올해 2분기 자산 규모 상위 10대 저축은행(SBI·OK·한국투자·웰컴·페퍼·애큐온·다올·상상인·신한·모아)의 손실위험도 가중여신 비율은 평균 19.32% 집계됐다.

손실위험도 가중여신은 저축은행의 총 여신 중 손실 발생이 예상되는 부분을 나타낸 비율로 부실 여신 규모, 대손충당금 적립 규모, 기본자본 보유 수준 등을 종합적으로 반영한 지표이다. 저축은행의 자기자본 내 위험자산 비중을 나타내는데 높을수록 돌려받지 못할 여신이 많다는 것을 의미한다.

지난 2분기 저축은행의 손실위험도 가중여신 비중은 2020년 이후로 최고치를 경신했다. 2019년 2분기 22%를 기록한 뒤 △2020년 2분기 18.34% △2021년 2분기 15.75% △2022년 2분기 14.61%로 하락하는 흐름을 보이다 올해를 기점으로 반등했다.

저축은행별로 보면 대부분 3%포인트 이상 상승했다. 2분기 기준 전년 동기 대비 상상인저축은행으로 8.98%에서 27.04%로, 애큐온 저축은행은 13.04%포인트 증가한 29.63%를 기록해 저축은행 중 위험자산 비중이 가장 컸다. 지난해 저축은행 10곳 가운데 손실위험도 가중여신 비중이 작았던 신한저축은행과 다올저축은행 역시 각각 3.37%포인트, 4.70%포인트 증가하며 10%대를 훌쩍 넘었다.

반면 부실채권을 적극적으로 매각하고 자본을 확충에 나섰던 OK저축은행과 한국투자저축은행은 각각 6.50%포인트, 1.44%포인트 줄어 비교적 선방했다.

저축은행의 자산건전성이 악화하자 금융당국에서는 부실채권 규제를 일부 완화했다. 통상 금융사는 연체된 채권을 매각하는 방법을 통해 자산건전성 관리에 나서는데 그동안 저축은행은 한국자산관리공사(캠코) 외에 부실채권을 매각할 수 없었다.

이에 금융감독원은 지난 6월 캠코에 국한됐던 부실채권 매각 창구를 민간으로 확대하는 방안을 마련했지만 진전 없이 답보 상태에 머물러 있다. 저축은행중앙회에 따르면 일부 저축은행과 자산유동화전문회사가 지난달까지 세 차례 간담회를 진행하며 매각조건을 논의했지만 합의에 이르지 못한 것으로 확인됐다.

저축은행은 대출 축소, 대손충당금 적립을 통해 자산건전성 강화에 나섰지만 치솟는 연체율로 당분간은 리스크 관리에 진땀을 뺄 것으로 보인다. 2분기 기준 10대 저축은행의 연체율은 평균 5.48%로 전년 동기(2.43%) 대비 두 배 넘게 불었다.

박선지 나이스신용평가 수석연구원은 “금리상승과 부동산가격 하락 영향으로 올해 들어 저축은행의 자본적정성 저하가 두드러지게 나타나고 있다”며 “저축은행의 부실자산 상각 및 매각과 정부의 정책자금 집행이 확대되면서 자산건전성 저하 폭이 둔화됐으나 통화 긴축 지속으로 향후 추가적인 저하 여부는 지켜봐야 할 것으로 판단된다“고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 안은정 기자 / bonjour@ceoscore.co.kr]

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