대내외 불확실성 증가에 리스크 방어 필요성 확대
NPL커버리지비율 평균 200% 상회했지만…전년 대비 11%p↓
신한·하나은행 손실흡수능력 ‘약진’

<자료=각 사>

대내외 불확실성이 좀처럼 축소되지 않는 상황에서 3분기 시중은행의 손실흡수능력은 온도차를 보였다.

부실 대출이 확산될 우려가 커지고 있어 리스크 관리 능력이 그 어느 때보다 강조되는 가운데 신한은행과 하나은행은 부실 대비 완충력을 크게 확대한 반면 여타 시중은행은 뒷걸음질쳤다.

14일 금융권에 따르면 올 3분기 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행)이 보유한 고정이하여신 잔액에 견줘 충당금을 얼마나 적립하고 있는지 나타내는 NPL(고정이하여신) 커버리지비율은 평균 236.5%로 전년 동기 대비 11.7%포인트 하락했다.

NPL커버리지비율은 부실채권이 급증하는 경기 침체기에 손실흡수능력을 얼마나 잘 확충했는지 보여주는 지표이다. 이 비율이 높을수록 금융사가 향후 잠재적인 부실에 선제적으로 잘 대응할 수 있다는 의미로 해석된다.

시중은행의 평균 NPL커버리지비율이 금융당국의 권고치인 100%를 훨씬 웃돌고 있긴 하지만 경기 침체와 고금리 장기화로 대내외 위험요인이 커지면서 충당금 적립의 중요성은 더욱 커지고 있다.

시중은행별로 보면 NPL커버리지비율 추이가 엇갈렸다. 우선 농협은행은 전년 동기 대비 36.9%포인트 하락한 277.6%를 기록했다. 여전히 시중은행 중 NPL커버리지비율이 가장 높았지만 같은 기간 고정이하여신비율이 늘어난 점을 감안하면 손실흡수력이 다소 후퇴한 걸로 분석된다.

같은 기간 우리은행과 국민은행이 각각 32%포인트, 24.5%포인트 하락한 239%, 227.7%를 기록했다. 이들 역시 농협은행과 마찬가지로 고정이하여신 비율이 늘었음에도 대손충당금적립률은 되레 떨어졌다.

하나은행과 신한은행은 이와 대조적으로 손실흡수능력을 강화했다. 특히 하나은행의 NPL커버리지비율은 작년 3분기 207.3%에서 이듬해 234.5%로 27.2%포인트 올랐다. 신한은행 역시 전년 동기 대비 7.7%포인트 오른 203.6%를 기록했다.

다만 시중은행이 쌓은 충당금 규모는 대부분 1년 전보다 늘었다. 신한은행이 3951억원에서 5955억원으로 200.4% 늘었고 국민은행도 158.3% 증가한 9182억원을 기록했다. 농협은행 역시 4372억원에서 1조1646억원으로 대폭 늘렸으며 하나은행도 전년 보다 104.1% 늘어 대부분 보수적으로 충당금을 쌓은 것으로 나타났다.

당장 수익성에 영향을 주더라도 향후 시중은행은 NPL커버리지비율을 높은 수준으로 유지할 것으로 전망된다. 은행권 전반적으로 연체율이 상승하면서 자산건전성이 악화하고 있기 때문이다. 금융연구원에 따르면 내년 국내 은행의 대손충당금 순전입액은 올해보다 2조2000억원 증가한 10조원 규모로 추산된다.

금융당국 역시 시중은행에 손실흡수능력 확충을 지속적으로 유도하고 있다.금융위원회는 지난 1일 금융당국이 특별대손준비금 적립 요구 권한을 담은 ‘은행업감독규정’ 개정고시안을 의결했다. 대내외 불확실성에 대비해 은행권에 대한 금융당국의 특별대손준비금 적립요구권을 도입하고 대손충당금 산정 기준이 되는 예상손실 전망모형 점검체계를 구축하기 위한 규정을 마련한 것이 골자다.

시중은행 한 관계자는 “고정이하여신이나 연체율이 작년보다 증가하는 추세이지만 지난 2년여동안 대손충당금을 꾸준히 적립해왔기 때문에 자산건전성이 우려할 만한 수준은 아니다”라며 “보수적인 충당금 적립 기조를 앞으로도 유지할 것”이고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 안은정 기자 / bonjour@ceoscore.co.kr]